Сравнение JULZ с DMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).
JULZ и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JULZ и DMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JULZ и DMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | -4.68% | 13.23% | 18.76% | 17.65% | -9.34% | 16.12% |
DMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 1.79% | 9.13% | 12.74% | 12.25% | -5.48% | 7.04% |
Доходность по периодам
С начала года, JULZ показывает доходность -4.68%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 1.79%.
JULZ
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -4.68%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 11.99%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
DMAR
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JULZ и DMAR
JULZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DMAR в 0.85%.
Доходность на риск
JULZ vs. DMAR — Ранг доходности на риск
JULZ
DMAR
Сравнение JULZ c DMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JULZ | DMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.66 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 2.45 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.51 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.08 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | 13.69 | -8.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULZ | DMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.66 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.00 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.03 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между JULZ и DMAR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULZ и DMAR
Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, тогда как DMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 12.55% | 11.96% | 3.30% | 3.59% | 0.07% |
DMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JULZ и DMAR
Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и DMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| JULZ | DMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.71% | -9.84% | -4.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -6.15% | -2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.71% | -9.84% | -4.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -0.14% | -6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -1.91% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 0.93% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULZ и DMAR
Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что JULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JULZ | DMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 1.94% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.13% | 2.71% | +5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.04% | 7.59% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 7.06% | +5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.36% | 7.05% | +5.31% |