Сравнение JULZ с XVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL).
JULZ и XVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JULZ или XVOL.
Корреляция
Корреляция между JULZ и XVOL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности JULZ и XVOL
Основные характеристики
JULZ:
0.33
XVOL:
0.10
JULZ:
0.57
XVOL:
0.30
JULZ:
1.08
XVOL:
1.05
JULZ:
0.33
XVOL:
0.10
JULZ:
1.45
XVOL:
0.28
JULZ:
3.32%
XVOL:
7.86%
JULZ:
14.42%
XVOL:
22.53%
JULZ:
-14.71%
XVOL:
-25.82%
JULZ:
-10.57%
XVOL:
-16.83%
Доходность по периодам
С начала года, JULZ показывает доходность -7.34%, что значительно выше, чем у XVOL с доходностью -8.73%.
JULZ
-7.34%
-4.70%
-7.23%
5.66%
N/A
N/A
XVOL
-8.73%
-3.36%
-9.69%
2.69%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JULZ и XVOL
JULZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии XVOL в 0.83%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности JULZ и XVOL
JULZ
XVOL
Сравнение JULZ c XVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULZ и XVOL
Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности XVOL в 3.43%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 3.56% | 3.30% | 3.59% | 0.07% | 0.00% |
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 3.43% | 3.13% | 1.09% | 2.86% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок JULZ и XVOL
Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что меньше максимальной просадки XVOL в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и XVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности JULZ и XVOL
Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) имеет более высокую волатильность в 9.96% по сравнению с Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что JULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.