PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение JULZ с XVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULZ с XVOL

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL).

JULZ и XVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: JULZ или XVOL.

Корреляция

Корреляция между JULZ и XVOL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности JULZ и XVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

JULZ:

0.54

XVOL:

0.26

Коэф-т Сортино

JULZ:

0.85

XVOL:

0.48

Коэф-т Омега

JULZ:

1.12

XVOL:

1.07

Коэф-т Кальмара

JULZ:

0.53

XVOL:

0.25

Коэф-т Мартина

JULZ:

2.00

XVOL:

0.60

Индекс Язвы

JULZ:

3.90%

XVOL:

8.87%

Дневная вол-ть

JULZ:

14.70%

XVOL:

23.21%

Макс. просадка

JULZ:

-14.71%

XVOL:

-25.82%

Текущая просадка

JULZ:

-4.23%

XVOL:

-10.49%

Доходность по периодам

С начала года, JULZ показывает доходность -0.78%, что значительно выше, чем у XVOL с доходностью -1.77%.

JULZ

С начала года

-0.78%

1 месяц

6.83%

6 месяцев

-1.86%

1 год

7.87%

3 года

11.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XVOL

С начала года

-1.77%

1 месяц

11.06%

6 месяцев

-8.97%

1 год

5.94%

3 года

6.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trueshares Structured Outcome (July) ETF

Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF

Сравнение комиссий JULZ и XVOL

JULZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии XVOL в 0.83%.

XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности JULZ и XVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
JULZ
Ранг риск-скорректированной доходности JULZ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JULZ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULZ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULZ, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULZ, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULZ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
XVOL
Ранг риск-скорректированной доходности XVOL, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XVOL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XVOL, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XVOL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XVOL, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XVOL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение JULZ c XVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JULZ на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа XVOL равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULZ и XVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULZ и XVOL

Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности XVOL в 3.19%

TTM2024202320222021
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		3.32%3.30%3.59%0.07%0.00%
XVOL
Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF		3.19%3.13%1.09%2.86%0.29%

Просадки

Сравнение просадок JULZ и XVOL

Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что меньше максимальной просадки XVOL в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и XVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности JULZ и XVOL

Текущая волатильность для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) составляет 2.99%, в то время как у Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что JULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...