Сравнение JULZ с XVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL).
JULZ и XVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. XVOL - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 22 апр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JULZ и XVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JULZ и XVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | -3.87% | 13.23% | 18.76% | 17.65% | -9.34% | 11.59% |
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | -1.53% | 9.52% | 20.00% | 7.42% | -20.78% | 13.22% |
Доходность по периодам
С начала года, JULZ показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у XVOL с доходностью -1.53%.
JULZ
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
XVOL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -1.53%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 14.47%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JULZ и XVOL
JULZ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии XVOL в 0.83%.
Доходность на риск
JULZ vs. XVOL — Ранг доходности на риск
JULZ
XVOL
Сравнение JULZ c XVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JULZ | XVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.97 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.58 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 6.01 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULZ | XVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.97 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.26 | +0.72 |
Корреляция
Корреляция между JULZ и XVOL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULZ и XVOL
Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности XVOL в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 12.44% | 11.96% | 3.30% | 3.59% | 0.07% | 0.00% |
XVOL Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF | 1.98% | 1.95% | 3.13% | 1.09% | 2.86% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок JULZ и XVOL
Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что меньше максимальной просадки XVOL в -25.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и XVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| JULZ | XVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.71% | -25.82% | +11.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -9.42% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -6.34% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -9.74% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.47% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULZ и XVOL
Текущая волатильность для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) составляет 4.48%, в то время как у Acruence Active Hedge U.S. Equity ETF (XVOL) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что JULZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JULZ | XVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.85% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 9.01% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 14.93% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 17.50% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.36% | 17.50% | -5.14% |