Сравнение JULZ с DECZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ).
JULZ и DECZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. DECZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 нояб. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JULZ и DECZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JULZ и DECZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | -3.87% | 13.23% | 18.76% | 17.65% | -9.34% | 20.66% | 1.98% |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | -3.01% | 12.34% | 18.89% | 18.32% | -8.93% | 20.15% | 1.64% |
Доходность по периодам
С начала года, JULZ показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у DECZ с доходностью -3.01%.
JULZ
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- —
DECZ
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 9.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JULZ и DECZ
И JULZ, и DECZ имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
JULZ vs. DECZ — Ранг доходности на риск
JULZ
DECZ
Сравнение JULZ c DECZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JULZ | DECZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.33 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 5.79 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULZ | DECZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.77 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.85 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между JULZ и DECZ составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULZ и DECZ
Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности DECZ в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 12.44% | 11.96% | 3.30% | 3.59% | 0.07% | 0.00% |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 3.38% | 3.28% | 2.55% | 1.23% | 1.44% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок JULZ и DECZ
Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что меньше максимальной просадки DECZ в -16.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и DECZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| JULZ | DECZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.71% | -16.57% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -9.43% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.71% | -16.57% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -5.10% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -3.14% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.16% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULZ и DECZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что JULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DECZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JULZ | DECZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 4.01% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 7.71% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.06% | 14.00% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 12.59% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.36% | 12.48% | -0.12% |