Сравнение JULZ с DECZ
JULZ (Trueshares Structured Outcome (July) ETF) and DECZ (TrueShares Structured Outcome (December) ETF) are both exchange-traded funds - JULZ is a Options Trading fund tracking the Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July, while DECZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 5 years, JULZ returned 10.66%/yr vs 10.74%/yr for DECZ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JULZ и DECZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JULZ показывает доходность 7.91%, а DECZ немного ниже – 7.64%.
JULZ
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.12%
- 6 месяцев
- 6.69%
- С начала года
- 7.91%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 10.66%
- 10 лет*
- —
DECZ
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 6.72%
- С начала года
- 7.64%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 10.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULZ и DECZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 7.91% | 13.23% | 18.76% | 17.65% | -9.34% | 20.66% | 3.08% |
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 7.64% | 12.34% | 18.89% | 18.32% | -8.93% | 20.15% | 1.64% |
Correlation
The correlation between JULZ and DECZ is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2020 г. | 0.98 |
The correlation between JULZ and DECZ has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULZ vs. DECZ — Ранг доходности на риск
JULZ
DECZ
Сравнение JULZ c DECZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JULZ | DECZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.07 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | 8.23 | -0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JULZ и DECZ
Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что меньше максимальной просадки DECZ в -16.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и DECZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULZ | DECZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.71% | -16.57% | +1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.53% | -7.53% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.71% | -14.24% | -0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.71% | -16.57% | +1.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.99% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -3.03% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.89% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULZ и DECZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и TrueShares Structured Outcome (December) ETF (DECZ) имеют волатильность 3.27% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULZ | DECZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 3.17% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.00% | 8.14% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.90% | 10.26% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.33% | 12.70% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.34% | 12.40% | -0.06% |
Сравнение комиссий JULZ и DECZ
И JULZ, и DECZ имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULZ и DECZ
Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что больше доходности DECZ в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DECZ TrueShares Structured Outcome (December) ETF | 3.04% | 3.28% | 2.55% | 1.23% | 1.44% | 0.46% |
JULZ Trueshares Structured Outcome (July) ETF | 11.09% | 11.96% | 3.30% | 3.59% | 0.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, JULZ and DECZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JULZ has higher volatility (3.27%) compared to DECZ (3.17%). In terms of maximum drawdown, JULZ dropped -14.71% vs DECZ's -16.57%.
On 5-year performance, DECZ leads with 10.74% vs 10.66% for JULZ. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, DECZ has been the lower-risk option at 3.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DECZ has performed better with a 10.74% return vs 10.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JULZ and DECZ have the same expense ratio: 0.79% per year.
JULZ has the higher dividend yield at 11.09%, compared with 3.04% for DECZ.
JULZ is categorized as Options Trading, while DECZ is Defined Outcome. JULZ tracks Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July, while DECZ tracks S&P 500.
DECZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JULZ и DECZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор