PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULZ с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULZ с AAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

JULZ и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JULZ и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULZ и AAPR

2026 (YTD)20252024
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		-3.87%13.23%9.84%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.60%7.79%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, JULZ показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 1.60%.

JULZ

1 день
0.85%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-3.87%
6 месяцев
-2.44%
1 год
12.43%
3 года*
13.25%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.28%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.29%
1 год
9.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Trueshares Structured Outcome (July) ETF

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с JULZ:
JULZ с XVOLJULZ с SVOLJULZ с SPYJULZ с ONEVJULZ с QQQIJULZ с JANZJULZ с APRZ
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с PBAPAAPR с XDOC

Сравнение комиссий JULZ и AAPR

И JULZ, и AAPR имеют комиссию равную 0.79%.

JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Доходность на риск

JULZ vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULZ
Ранг доходности на риск JULZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULZ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULZ c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULZAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.85

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.78

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.59

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

2.45

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

16.47

-10.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULZ vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULZ на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа AAPR равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULZ и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULZAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.85

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.60

-0.62

Корреляция

Корреляция между JULZ и AAPR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULZ и AAPR

Дивидендная доходность JULZ за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, тогда как AAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
JULZ
Trueshares Structured Outcome (July) ETF		12.44%11.96%3.30%3.59%0.07%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULZ и AAPR

Максимальная просадка JULZ за все время составила -14.71%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULZ и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

JULZAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.71%

-5.99%

-8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-4.22%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

0.00%

-5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-0.48%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

0.63%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности JULZ и AAPR

Trueshares Structured Outcome (July) ETF (JULZ) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что JULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULZAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

0.66%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.17%

1.52%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.06%

5.41%

+8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

4.94%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.36%

4.94%

+7.42%