PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULW с JULT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULW с JULT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT).

JULW и JULT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. JULT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности JULW и JULT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULW и JULT

2026 (YTD)202520242023202220212020
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		-0.44%11.57%12.39%16.06%-1.09%4.60%6.95%
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		-1.45%13.73%17.43%21.34%-5.57%9.60%10.69%

Доходность по периодам

С начала года, JULW показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у JULT с доходностью -1.45%.

JULW

1 день
0.36%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.72%
3 года*
11.46%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

JULT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.64%
1 год
15.35%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

Часто сравнивают с JULW:
JULW с jepqJULW с SPYJULW с QQQIJULW с JEPQJULW с BUFRJULW с PJANJULW с FEBT
Часто сравнивают с JULT:
JULT с MAYTJULT с PDIJULT с MAYWJULT с ISWNJULT с AJANJULT с APRDJULT с APRQ

Сравнение комиссий JULW и JULT

И JULW, и JULT имеют комиссию равную 0.74%.

JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

Доходность на риск

JULW vs. JULT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JULT
Ранг доходности на риск JULT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULW c JULT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULWJULTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.25

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.89

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.79

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.75

9.77

+1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULW vs. JULT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULW на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JULT равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULW и JULT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULWJULTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.25

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.91

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.05

+0.25

Корреляция

Корреляция между JULW и JULT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULW и JULT

Ни JULW, ни JULT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.86%

Просадки

Сравнение просадок JULW и JULT

Максимальная просадка JULW за все время составила -9.49%, что меньше максимальной просадки JULT в -13.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULW и JULT.

Загрузка...

Показатели просадок

JULWJULTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.49%

-13.57%

+4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-8.72%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.49%

-13.57%

+4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-2.74%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-1.82%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.60%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности JULW и JULT

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) составляет 2.41%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что JULW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JULT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULWJULTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

3.71%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

5.66%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

12.36%

-3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.86%

10.96%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

10.60%

-3.99%