PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULW с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULW с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

JULW и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JULW и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULW и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		-0.30%11.57%12.39%16.06%-1.09%4.60%6.95%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%21.40%

Доходность по периодам

С начала года, JULW показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%.

JULW

1 день
0.13%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.46%
1 год
12.29%
3 года*
11.44%
5 лет*
8.16%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
17.51%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с JULW:
JULW с jepqJULW с QQQIJULW с JEPQJULW с BUFRJULW с PJANJULW с FEBTJULW с APRT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий JULW и SPY

JULW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

JULW vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULW c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULWSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.92

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.45

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.51

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.60

7.11

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULW vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULW на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULW и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULWSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.92

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.70

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.56

+0.74

Корреляция

Корреляция между JULW и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULW и SPY

JULW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок JULW и SPY

Максимальная просадка JULW за все время составила -9.49%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULW и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

JULWSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.49%

-55.19%

+45.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-8.88%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.49%

-24.50%

+15.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-5.44%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-9.09%

+8.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.57%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JULW и SPY

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) составляет 2.39%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что JULW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULWSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.39%

5.28%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

9.49%

-6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

19.06%

-10.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.85%

17.05%

-10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

17.92%

-11.31%