PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULW с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULW с QQQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

JULW и QQQI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JULW и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULW и QQQI

2026 (YTD)20252024
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		-0.44%11.57%10.40%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.32%18.62%19.83%

Доходность по периодам

С начала года, JULW показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.32%.

JULW

1 день
0.36%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.72%
3 года*
11.46%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

QQQI

1 день
0.14%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-3.32%
6 месяцев
-1.12%
1 год
20.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с JULW:
JULW с jepqJULW с SPYJULW с JEPQJULW с BUFRJULW с PJANJULW с FEBTJULW с APRT
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Сравнение комиссий JULW и QQQI

JULW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Доходность на риск

JULW vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULW c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULWQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.06

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.64

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.88

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.75

8.37

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULW vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULW на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа QQQI равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULW и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULWQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.06

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.91

+0.39

Корреляция

Корреляция между JULW и QQQI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULW и QQQI

JULW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%.

TTM202520242023202220212020
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.88%13.82%12.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULW и QQQI

Максимальная просадка JULW за все время составила -9.49%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULW и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

JULWQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.49%

-20.00%

+10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-9.61%

+3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-5.59%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-2.32%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.57%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности JULW и QQQI

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) составляет 2.41%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что JULW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULWQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

6.04%

-3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

11.22%

-7.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

19.71%

-11.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.86%

17.47%

-10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

17.47%

-10.86%