PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULW с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULW с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

JULW и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JULW и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULW и PJAN

2026 (YTD)202520242023202220212020
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		-0.44%11.57%12.39%16.06%-1.09%4.60%6.95%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%8.82%

Доходность по периодам

С начала года, JULW показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

JULW

1 день
0.36%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.72%
3 года*
11.46%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с JULW:
JULW с jepqJULW с SPYJULW с QQQIJULW с JEPQJULW с BUFRJULW с FEBTJULW с APRT
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR

Сравнение комиссий JULW и PJAN

JULW берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии PJAN в 0.79%.

PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

Доходность на риск

JULW vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULW c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULWPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.15

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.74

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.57

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.75

8.42

+3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULW vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULW на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULW и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULWPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.15

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

0.89

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.82

+0.48

Корреляция

Корреляция между JULW и PJAN составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULW и PJAN

Ни JULW, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULW и PJAN

Максимальная просадка JULW за все время составила -9.49%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULW и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

JULWPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.49%

-21.25%

+11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-7.35%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.49%

-11.93%

+2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-2.71%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-1.76%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.37%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности JULW и PJAN

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) составляет 2.41%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что JULW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULWPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

3.24%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

4.60%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

9.87%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.86%

8.91%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

10.69%

-4.08%