PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULW с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULW с JEPQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

JULW и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JULW и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULW и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		-0.44%11.57%12.39%16.06%0.24%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		-1.88%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Доходность по периодам

С начала года, JULW показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.

JULW

1 день
0.36%
1 месяц
-1.13%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.72%
3 года*
11.46%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.02%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
2.46%
1 год
20.16%
3 года*
19.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с JULW:
JULW с jepqJULW с SPYJULW с QQQIJULW с BUFRJULW с PJANJULW с FEBTJULW с APRT
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Сравнение комиссий JULW и JEPQ

JULW берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

JULW vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULW c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULWJEPQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.09

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.66

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

1.82

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.75

8.93

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULW vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULW на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа JEPQ равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULW и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULWJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.09

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.84

+0.46

Корреляция

Корреляция между JULW и JEPQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULW и JEPQ

JULW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.14%.

TTM202520242023202220212020
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.14%10.53%9.65%10.03%9.44%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULW и JEPQ

Максимальная просадка JULW за все время составила -9.49%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULW и JEPQ.

Загрузка...

Показатели просадок

JULWJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.49%

-20.07%

+10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-11.58%

+5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.37%

-4.89%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-3.55%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.36%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JULW и JEPQ

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) составляет 2.41%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что JULW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULWJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

6.08%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.45%

10.52%

-7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.67%

18.54%

-9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.86%

16.91%

-10.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.61%

16.91%

-10.30%