PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULW с FEBU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JULW с FEBU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JULW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF) and FEBU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF) are both exchange-traded funds - JULW is a Options Trading fund actively managed by Allianz, while FEBU is a Defined Outcome fund actively managed by Allianz. Both are actively managed. Over the past year, JULW returned 12.90% vs 20.27% for FEBU. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JULW и FEBU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF (FEBU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JULW показывает доходность 3.89%, что значительно ниже, чем у FEBU с доходностью 8.60%.

JULW

1 день
0.05%
1 месяц
0.89%
С начала года
3.89%
6 месяцев
4.58%
1 год
12.90%
3 года*
11.73%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

FEBU

1 день
0.32%
1 месяц
3.72%
С начала года
8.60%
6 месяцев
8.42%
1 год
20.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JULW и FEBU

2026 (YTD)2025
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		3.89%10.22%
FEBU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF		8.60%10.43%

Correlation

The correlation between JULW and FEBU is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.91

The correlation between JULW and FEBU has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF

AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF

Часто сравнивают с JULW:
JULW с FEBTJULW с JEPQJULW с SPYJULW с QQQIJULW с PJANJULW с BUFRJULW с jepq
Часто сравнивают с FEBU:
FEBU с PMAUFEBU с PBFRFEBU с STENFEBU с PMSEFEBU с APRBFEBU с PMOCFEBU с RSBY

Доходность на риск

JULW vs. FEBU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULW
Ранг доходности на риск JULW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULW: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULW: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULW: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULW: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FEBU
Ранг доходности на риск FEBU: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBU: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULW c FEBU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF (FEBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULWFEBUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.18

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.36
3.00

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.39

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

3.40

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.60

13.14

+11.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULW vs. FEBU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULW на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBU равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULW и FEBU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULWFEBUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.18

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.28

+0.11

Просадки

Сравнение просадок JULW и FEBU

Максимальная просадка JULW за все время составила -9.49%, что меньше максимальной просадки FEBU в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULW и FEBU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JULWFEBUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.49%

-11.73%

+2.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-5.99%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.49%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.21%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.91%

-1.89%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.53%

1.55%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности JULW и FEBU

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF (JULW) составляет 0.27%, в то время как у AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF (FEBU) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что JULW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JULWFEBUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

2.48%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

6.85%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.65%

9.35%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

11.45%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.54%

11.45%

-4.91%

Сравнение комиссий JULW и FEBU

И JULW, и FEBU имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULW и FEBU

Ни JULW, ни FEBU не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FEBU
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JULW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.04%

Часто задаваемые вопросы

JULW and FEBU have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEBU has higher volatility (2.48%) compared to JULW (0.27%). In terms of maximum drawdown, JULW dropped -9.49% vs FEBU's -11.73%.

On 1-year performance, FEBU leads with 20.27% vs 12.90% for JULW. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, JULW has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FEBU has performed better with a 20.27% return vs 12.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JULW and FEBU have the same expense ratio: 0.74% per year.

JULW and FEBU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

JULW is categorized as Options Trading, while FEBU is Defined Outcome.

JULW currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JULW и FEBU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор