PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULT с SIXJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULT с SIXJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ).

JULT и SIXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г.. SIXJ - это пассивный фонд от Allianz, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JULT и SIXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULT и SIXJ

2026 (YTD)2025202420232022
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		-1.45%13.73%17.43%21.34%-6.01%
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF		-1.44%12.81%14.48%18.07%-10.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JULT показывает доходность -1.45%, а SIXJ немного выше – -1.44%.

JULT

1 день
0.61%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.64%
1 год
15.35%
3 года*
14.79%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—

SIXJ

1 день
0.43%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
1.24%
1 год
12.55%
3 года*
12.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с JULT:
JULT с MAYTJULT с PDIJULT с MAYWJULT с ISWNJULT с APRDJULT с APRQJULT с AJAN
Часто сравнивают с SIXJ:
SIXJ с SIXOSIXJ с JANTSIXJ с SPYGSIXJ с FEBTSIXJ с MAYWSIXJ с NVBTSIXJ с ARLU

Сравнение комиссий JULT и SIXJ

И JULT, и SIXJ имеют комиссию равную 0.74%.

JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

JULT vs. SIXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULT
Ранг доходности на риск JULT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SIXJ
Ранг доходности на риск SIXJ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXJ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXJ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXJ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXJ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULT c SIXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULTSIXJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.85

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.67

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

9.84

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULT vs. SIXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULT на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXJ равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULT и SIXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULTSIXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.22

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.71

+0.34

Корреляция

Корреляция между JULT и SIXJ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULT и SIXJ

Ни JULT, ни SIXJ не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.86%
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULT и SIXJ

Максимальная просадка JULT за все время составила -13.57%, примерно равная максимальной просадке SIXJ в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULT и SIXJ.

Загрузка...

Показатели просадок

JULTSIXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.57%

-14.07%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-7.68%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-2.55%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.82%

-2.98%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.30%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JULT и SIXJ

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что JULT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULTSIXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.18%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.66%

4.60%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

10.35%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

10.16%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

10.16%

+0.44%