PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULT с SIXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JULT с SIXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JULT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF) and SIXJ (AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF) are both Options Trading funds from Allianz. JULT is actively managed, while SIXJ is passively managed. Over the past 3 years, JULT returned 16.09%/yr vs 13.88%/yr for SIXJ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.74% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности JULT и SIXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JULT показывает доходность 5.89%, а SIXJ немного ниже – 5.77%.

JULT

1 день
-0.04%
1 месяц
1.84%
С начала года
5.89%
6 месяцев
6.68%
1 год
18.21%
3 года*
16.09%
5 лет*
11.35%
10 лет*
—

SIXJ

1 день
-0.00%
1 месяц
2.04%
С начала года
5.77%
6 месяцев
6.85%
1 год
16.93%
3 года*
13.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JULT и SIXJ

2026 (YTD)2025202420232022
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		5.89%13.73%17.43%21.34%-6.01%
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF		5.77%12.81%14.48%18.07%-10.71%

Correlation

The correlation between JULT and SIXJ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2022 г.

0.91

The correlation between JULT and SIXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JULT и SIXJ

Секторы
JULT
SIXJ

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

JULT
36.2%
SIXJ
36.2%

Финансовые услуги

JULT
11.9%
SIXJ
11.9%

Коммуникационные услуги

JULT
10.9%
SIXJ
10.9%

Потребительский циклический сектор

JULT
10.1%
SIXJ
10.1%

Здравоохранение

JULT
8.4%
SIXJ
8.4%

Промышленность

JULT
8.1%
SIXJ
8.1%

Потребительский защитный сектор

JULT
4.9%
SIXJ
4.9%

Энергетика

JULT
3.5%
SIXJ
3.5%

Коммунальные услуги

JULT
2.3%
SIXJ
2.3%

Недвижимость

JULT
1.9%
SIXJ
1.9%

Сырьевые материалы

JULT
1.8%
SIXJ
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с JULT:
JULT с MAYTJULT с PDIJULT с MAYWJULT с NVBTJULT с AJANJULT с ISWNJULT с MART
Часто сравнивают с SIXJ:
SIXJ с SIXOSIXJ с JANTSIXJ с SPYGSIXJ с MAYWSIXJ с JANWSIXJ с NVBTSIXJ с FEBT

Доходность на риск

JULT vs. SIXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULT
Ранг доходности на риск JULT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SIXJ
Ранг доходности на риск SIXJ: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXJ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXJ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULT c SIXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULTSIXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.91

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.70
4.27

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.61

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

3.75

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.80

20.41

-1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULT vs. SIXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULT на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIXJ равному 2.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULT и SIXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULTSIXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.91

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.86

+0.29

Просадки

Сравнение просадок JULT и SIXJ

Максимальная просадка JULT за все время составила -13.57%, примерно равная максимальной просадке SIXJ в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULT и SIXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JULTSIXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.57%

-14.07%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-4.53%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.57%

-10.89%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-2.87%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.83%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JULT и SIXJ

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) составляет 0.63%, в то время как у AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что JULT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JULTSIXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.75%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

4.60%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.25%

5.84%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

10.02%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.49%

10.02%

+0.47%

Сравнение комиссий JULT и SIXJ

И JULT, и SIXJ имеют комиссию равную 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULT и SIXJ

Ни JULT, ни SIXJ не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.86%
SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, JULT and SIXJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SIXJ has higher volatility (0.75%) compared to JULT (0.63%). In terms of maximum drawdown, JULT dropped -13.57% vs SIXJ's -14.07%.

On 3-year performance, JULT leads with 16.09% vs 13.88% for SIXJ. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, JULT has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JULT has performed better with a 16.09% return vs 13.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JULT and SIXJ have the same expense ratio: 0.74% per year.

JULT and SIXJ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

SIXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JULT и SIXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор