Сравнение JULT с SIXJ
JULT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF) and SIXJ (AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF) are both Options Trading funds from Allianz. JULT is actively managed, while SIXJ is passively managed. Over the past 3 years, JULT returned 15.38%/yr vs 14.15%/yr for SIXJ. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.74% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JULT и SIXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JULT показывает доходность 8.70%, а SIXJ немного ниже – 8.50%.
JULT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- 8.12%
- С начала года
- 8.70%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.20%
SIXJ
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 8.06%
- С начала года
- 8.50%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $637.76K | $1.63M | $1.35M | |
| $423.16K | $633.53K | $764.27K |
Сравнение доходности по годам JULT и SIXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JULT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF | 8.70% | 13.73% | 17.43% | 21.34% | -5.57% |
SIXJ AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | 8.50% | 12.81% | 14.48% | 18.07% | -10.33% |
Correlation
The correlation between JULT and SIXJ is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2022 г. | 0.91 |
The correlation between JULT and SIXJ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULT vs. SIXJ — Ранг доходности на риск
JULT
SIXJ
Сравнение JULT c SIXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JULT | SIXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.52 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 3.33 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | 17.71 | -1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JULT и SIXJ
Максимальная просадка JULT за все время составила -13.57%, примерно равная максимальной просадке SIXJ в -14.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULT и SIXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULT | SIXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.57% | -14.07% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -4.53% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.57% | -10.89% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -2.78% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.85% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULT и SIXJ
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF (SIXJ) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что JULT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULT | SIXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 2.13% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 5.07% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.00% | 5.92% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.03% | 9.90% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.40% | 9.90% | +0.50% |
Сравнение комиссий JULT и SIXJ
И JULT, и SIXJ имеют комиссию равную 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULT и SIXJ
Ни JULT, ни SIXJ не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JULT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.86% |
SIXJ AllianzIM U.S. Large Cap 6 Month Buffer10 Jan/Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, JULT and SIXJ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JULT has higher volatility (2.60%) compared to SIXJ (2.13%). In terms of maximum drawdown, JULT dropped -13.57% vs SIXJ's -14.07%.
On 3-year performance, JULT leads with 15.38% vs 14.15% for SIXJ. Both ETFs have the same 0.74% expense ratio. On volatility, SIXJ has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JULT has performed better with a 15.38% return vs 14.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JULT and SIXJ have the same expense ratio: 0.74% per year.
JULT and SIXJ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SIXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JULT и SIXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор