Сравнение JULT с EOCT
JULT (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF) and EOCT (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, JULT returned 15.38%/yr vs 12.99%/yr for EOCT. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. JULT charges 0.74%/yr vs 0.89%/yr for EOCT.
Доходность
Сравнение доходности JULT и EOCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULT показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у EOCT с доходностью 9.19%.
JULT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- 8.12%
- С начала года
- 8.70%
- 1 год
- 15.46%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.20%
EOCT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.29%
- 6 месяцев
- 5.94%
- С начала года
- 9.19%
- 1 год
- 21.19%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $233.98K | $187.75K | $295.62K | |
| $637.76K | $1.63M | $1.35M |
Сравнение доходности по годам JULT и EOCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JULT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF | 8.70% | 13.73% | 17.43% | 21.34% | -5.57% | 5.29% |
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October | 9.19% | 22.03% | 9.66% | 6.26% | -10.75% | -0.22% |
Correlation
The correlation between JULT and EOCT is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г. | 0.65 |
The correlation between JULT and EOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULT vs. EOCT — Ранг доходности на риск
JULT
EOCT
Сравнение JULT c EOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JULT | EOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.97 | 3.59 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.72 | 14.42 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JULT и EOCT
Максимальная просадка JULT за все время составила -13.57%, что меньше максимальной просадки EOCT в -20.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULT и EOCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULT | EOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.57% | -20.35% | +6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.22% | -5.93% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.57% | -8.54% | -5.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -5.51% | +3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.47% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULT и EOCT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October (EOCT) имеют волатильность 2.60% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULT | EOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 2.59% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.57% | 7.35% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.00% | 9.19% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.03% | 11.25% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.40% | 11.25% | -0.85% |
Сравнение комиссий JULT и EOCT
JULT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии EOCT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULT и EOCT
Ни JULT, ни EOCT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOCT Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - October | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JULT AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.86% |
Часто задаваемые вопросы
JULT and EOCT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JULT has higher volatility (2.60%) compared to EOCT (2.59%). In terms of maximum drawdown, JULT dropped -13.57% vs EOCT's -20.35%.
On 3-year performance, JULT leads with 15.38% vs 12.99% for EOCT. On fees, JULT is cheaper at 0.74% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JULT has performed better with a 15.38% return vs 12.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JULT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.89% for EOCT.
JULT and EOCT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and Innovator. Their fees differ too: 0.74% for JULT and 0.89% for EOCT.
EOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JULT и EOCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор