PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JULT с AMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JULT и AMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JULT показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у AMDY с доходностью 110.49%.


JULT

1 день
-0.04%
1 месяц
1.84%
С начала года
5.89%
6 месяцев
6.68%
1 год
18.21%
3 года*
16.09%
5 лет*
11.35%
10 лет*

AMDY

1 день
3.39%
1 месяц
46.76%
С начала года
110.49%
6 месяцев
111.80%
1 год
240.44%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JULT и AMDY


2026 (YTD)202520242023
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF
5.89%13.73%17.43%6.25%
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF
110.49%53.93%-17.00%26.24%

Correlation

The correlation between JULT and AMDY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2023 г.

0.57

The correlation between JULT and AMDY has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF

YieldMax AMD Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

JULT vs. AMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JULT
Ранг доходности на риск JULT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULT: 8787
Ранг коэф-та Мартина

AMDY
Ранг доходности на риск AMDY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDY: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULT c AMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) и YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JULTAMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.64

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.50

8.77

-5.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.80

19.77

-0.97

JULT vs. AMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULT на текущий момент составляет 2.53, что ниже коэффициента Шарпа AMDY равного 4.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULT и AMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JULTAMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

4.53

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.25

-0.09

Просадки

Сравнение просадок JULT и AMDY

Максимальная просадка JULT за все время составила -13.57%, что меньше максимальной просадки AMDY в -53.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULT и AMDY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JULTAMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.57%

-53.92%

+40.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.22%

-27.59%

+22.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-18.02%

+16.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

12.22%

-11.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JULT и AMDY

Текущая волатильность для AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF (JULT) составляет 0.63%, в то время как у YieldMax AMD Option Income Strategy ETF (AMDY) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что JULT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JULTAMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

20.81%

-20.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.25%

39.99%

-34.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.25%

53.40%

-46.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

46.01%

-35.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.49%

46.01%

-35.52%

Сравнение комиссий JULT и AMDY

JULT берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии AMDY в 0.99%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JULT и AMDY

JULT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 54.91%.


ПозицияTTM202520242023202220212020
AMDY
YieldMax AMD Option Income Strategy ETF
54.91%80.68%109.98%6.68%0.00%0.00%0.00%
JULT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Jul ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.86%

Часто задаваемые вопросы


JULT and AMDY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDY has higher volatility (20.81%) compared to JULT (0.63%). In terms of maximum drawdown, JULT dropped -13.57% vs AMDY's -53.92%.

On 1-year performance, AMDY leads with 240.44% vs 18.21% for JULT. On fees, JULT is cheaper at 0.74% per year. On volatility, JULT has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMDY has performed better with a 240.44% return vs 18.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JULT is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for AMDY.

AMDY has the higher dividend yield at 54.91%, compared with 0.00% for JULT.

They also come from different issuers: Allianz and YieldMax. Their fees differ too: 0.74% for JULT and 0.99% for AMDY.

AMDY currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JULT и AMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор