PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULJ с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULJ с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

JULJ и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JULJ и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULJ и PJAN

2026 (YTD)202520242023
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		0.80%5.91%6.17%3.54%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%13.45%6.04%

Доходность по периодам

С начала года, JULJ показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

JULJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBAPJULJ с PBJAJULJ с AAPRJULJ с IVVBJULJ с MSFOJULJ с AMDYJULJ с ISWN
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с BUFFPJAN с VOOPJAN с BJANPJAN с JEPIPJAN с BUFR

Сравнение комиссий JULJ и PJAN

И JULJ, и PJAN имеют комиссию равную 0.79%.

JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

JULJ vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULJ c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULJPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.15

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.74

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.29

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.57

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.70

8.42

+7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULJ vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULJ на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULJ и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULJPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.15

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

0.82

+1.09

Корреляция

Корреляция между JULJ и PJAN составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULJ и PJAN

Дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, тогда как PJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.72%5.76%5.96%3.21%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULJ и PJAN

Максимальная просадка JULJ за все время составила -3.62%, что меньше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULJ и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

JULJPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.62%

-21.25%

+17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-7.35%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.71%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-1.76%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

1.37%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JULJ и PJAN

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) составляет 0.68%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что JULJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULJPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

3.24%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

4.60%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

9.87%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

8.91%

-5.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

10.69%

-7.53%