Сравнение JULJ с KPRO
JULJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July) and KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, JULJ returned 5.47% vs -5.52% for KPRO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. JULJ charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for KPRO.
Доходность
Сравнение доходности JULJ и KPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULJ показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у KPRO с доходностью -6.65%.
JULJ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KPRO
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -6.65%
- 6 месяцев
- -12.34%
- 1 год
- -5.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULJ и KPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 1.98% | 5.91% | 5.26% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -6.65% | 7.79% | 11.98% |
Correlation
The correlation between JULJ and KPRO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULJ vs. KPRO — Ранг доходности на риск
JULJ
KPRO
Сравнение JULJ c KPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JULJ | KPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 0.88 | +0.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.07 | -0.42 | +9.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.05 | -0.82 | +47.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JULJ и KPRO
Максимальная просадка JULJ за все время составила -3.62%, что меньше максимальной просадки KPRO в -13.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULJ и KPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULJ | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.62% | -13.34% | +9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.61% | -13.34% | +12.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -13.34% | +13.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -2.65% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 6.73% | -6.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULJ и KPRO
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) составляет 0.23%, в то время как у KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что JULJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULJ | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 1.48% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.93% | 7.80% | -6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 8.81% | -7.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.05% | 7.77% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.05% | 7.77% | -4.72% |
Сравнение комиссий JULJ и KPRO
JULJ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии KPRO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULJ и KPRO
Дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности KPRO в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 5.66% | 5.76% | 5.96% | 3.21% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.84% | 2.65% | 3.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JULJ and KPRO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPRO has higher volatility (1.48%) compared to JULJ (0.23%). In terms of maximum drawdown, JULJ dropped -3.62% vs KPRO's -13.34%.
On 1-year performance, JULJ leads with 5.47% vs -5.52% for KPRO. On fees, JULJ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, JULJ has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JULJ has performed better with a 5.47% return vs -5.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JULJ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
JULJ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 2.84% for KPRO.
They also come from different issuers: Innovator and KraneShares. Their fees differ too: 0.79% for JULJ and 0.95% for KPRO.
JULJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JULJ и KPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор