Сравнение JULJ с KPRO
JULJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July) and KPRO (KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, JULJ returned 5.53% vs -3.39% for KPRO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. JULJ charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for KPRO.
Доходность
Сравнение доходности JULJ и KPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULJ показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у KPRO с доходностью -4.41%.
JULJ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KPRO
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- -5.56%
- С начала года
- -4.41%
- 1 год
- -3.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULJ и KPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 2.09% | 5.91% | 5.26% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | -4.41% | 7.79% | 11.98% |
Correlation
The correlation between JULJ and KPRO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULJ vs. KPRO — Ранг доходности на риск
JULJ
KPRO
Сравнение JULJ c KPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JULJ | KPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.83 | 0.93 | +0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.16 | -0.26 | +9.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.20 | -0.46 | +46.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JULJ и KPRO
Максимальная просадка JULJ за все время составила -3.62%, что меньше максимальной просадки KPRO в -13.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULJ и KPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULJ | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.62% | -13.34% | +9.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.61% | -13.34% | +12.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -11.26% | +11.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -2.87% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 7.32% | -7.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULJ и KPRO
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) составляет 0.48%, в то время как у KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF (KPRO) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что JULJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULJ | KPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.34% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 4.66% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57% | 8.85% | -7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.03% | 7.70% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.03% | 7.70% | -4.67% |
Сравнение комиссий JULJ и KPRO
JULJ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии KPRO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULJ и KPRO
Дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности KPRO в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 5.66% | 5.76% | 5.96% | 3.21% |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2026 ETF | 2.77% | 2.65% | 3.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JULJ and KPRO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KPRO has higher volatility (1.34%) compared to JULJ (0.48%). In terms of maximum drawdown, JULJ dropped -3.62% vs KPRO's -13.34%.
On 1-year performance, JULJ leads with 5.53% vs -3.39% for KPRO. On fees, JULJ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, JULJ has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JULJ has performed better with a 5.53% return vs -3.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JULJ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for KPRO.
JULJ has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 2.77% for KPRO.
They also come from different issuers: Innovator and KraneShares. Their fees differ too: 0.79% for JULJ and 0.95% for KPRO.
JULJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JULJ и KPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор