PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUESX с ORDNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUESX с ORDNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).

JUESX управляется JPMorgan. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JUESX и ORDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUESX и ORDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I		-7.67%14.39%31.07%27.06%-18.95%28.33%26.17%32.02%-6.01%21.40%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		-0.77%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%20.57%

Доходность по периодам

С начала года, JUESX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции JUESX превзошли акции ORDNX по среднегодовой доходности: 14.45% против 11.45% соответственно.

JUESX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.31%
1 год
11.28%
3 года*
17.80%
5 лет*
11.35%
10 лет*
14.45%

ORDNX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.18%
1 год
5.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Fund Class I

North Square Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с JUESX:
JUESX с DFAWJUESX с DMBJUESX с EOIJUESX с FLCPXJUESX с JHEQXJUESX с DHAMXJUESX с JUEMX
Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с BNDORDNX с FXAIXORDNX с KCEORDNX с PFFORDNX с VTIPORDNX с FIUIX

Сравнение комиссий JUESX и ORDNX

JUESX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.

ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund
JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I

Доходность на риск

JUESX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUESX
Ранг доходности на риск JUESX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUESX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUESX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUESX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUESX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUESX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUESX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUESXORDNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.92

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.42

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.43

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.87

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

7.04

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUESX vs. ORDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUESX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа ORDNX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUESX и ORDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUESXORDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.92

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.08

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.73

-0.34

Корреляция

Корреляция между JUESX и ORDNX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUESX и ORDNX

Дивидендная доходность JUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности ORDNX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I		6.21%5.73%11.92%1.94%4.97%10.64%6.38%9.92%14.45%8.60%4.64%5.94%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.74%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%

Просадки

Сравнение просадок JUESX и ORDNX

Максимальная просадка JUESX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUESX и ORDNX.

Загрузка...

Показатели просадок

JUESXORDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.74%

-34.40%

-24.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-2.66%

-9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-18.77%

-5.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-34.40%

+0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-2.15%

-7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-3.86%

-8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

0.71%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JUESX и ORDNX

JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что JUESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUESXORDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

1.18%

+4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

1.74%

+7.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

2.66%

+16.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

7.08%

+10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

14.24%

+4.32%