PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUESX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUESX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

JUESX управляется JPMorgan. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности JUESX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUESX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I		-7.67%14.39%31.07%27.06%-18.95%28.33%26.17%32.02%-6.01%21.40%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, JUESX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции JUESX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 14.45% против 10.68% соответственно.

JUESX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.31%
1 год
11.28%
3 года*
17.80%
5 лет*
11.35%
10 лет*
14.45%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Fund Class I

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с JUESX:
JUESX с DFAWJUESX с DMBJUESX с EOIJUESX с FLCPXJUESX с JHEQXJUESX с DHAMXJUESX с JUEMX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий JUESX и MUHLX

JUESX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I

Доходность на риск

JUESX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUESX
Ранг доходности на риск JUESX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUESX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUESX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUESX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUESX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUESX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUESX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUESXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.42

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.97

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.37

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

8.57

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUESX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUESX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUESX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUESXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.42

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.82

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.63

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.51

-0.13

Корреляция

Корреляция между JUESX и MUHLX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUESX и MUHLX

Дивидендная доходность JUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I		6.21%5.73%11.92%1.94%4.97%10.64%6.38%9.92%14.45%8.60%4.64%5.94%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок JUESX и MUHLX

Максимальная просадка JUESX за все время составила -58.74%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUESX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

JUESXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.74%

-62.05%

+3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-10.23%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-18.63%

-6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

-40.85%

+7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-5.65%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-10.81%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.83%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности JUESX и MUHLX

Текущая волатильность для JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) составляет 5.55%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что JUESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUESXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.01%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

12.06%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

16.85%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

14.77%

+2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

17.04%

+1.52%