PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUESX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUESX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

JUESX управляется JPMorgan. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JUESX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUESX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I		-7.67%14.39%31.07%27.06%-5.10%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, JUESX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

JUESX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.31%
1 год
11.28%
3 года*
17.80%
5 лет*
11.35%
10 лет*
14.45%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan US Equity Fund Class I

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с JUESX:
JUESX с DFAWJUESX с DMBJUESX с EOIJUESX с FLCPXJUESX с JHEQXJUESX с DHAMXJUESX с JUEMX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с FNILXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий JUESX и FEQHX

JUESX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

JUESX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUESX
Ранг доходности на риск JUESX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUESX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUESX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUESX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUESX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUESX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUESX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUESXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.21

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.82

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.84

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

7.27

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUESX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUESX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUESX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUESXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.21

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.00

-0.61

Корреляция

Корреляция между JUESX и FEQHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUESX и FEQHX

Дивидендная доходность JUESX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUESX
JPMorgan US Equity Fund Class I		6.21%5.73%11.92%1.94%4.97%10.64%6.38%9.92%14.45%8.60%4.64%5.94%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JUESX и FEQHX

Максимальная просадка JUESX за все время составила -58.74%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUESX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

JUESXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.74%

-10.42%

-48.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-7.40%

-4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-5.82%

-3.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-2.28%

-9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

1.87%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности JUESX и FEQHX

JPMorgan US Equity Fund Class I (JUESX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что JUESX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUESXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

3.11%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

6.85%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

11.04%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

11.29%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

11.29%

+7.27%