Сравнение DMB с EOI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI).
DMB управляется Dimensional Fund Advisors. Фонд был запущен 1 янв. 2013 г.. EOI управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 29 окт. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности DMB и EOI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DMB и EOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | -2.99% | 10.69% | 3.87% | 2.42% | -23.23% | 7.04% | 0.75% | 28.84% | -3.89% | 11.52% |
EOI Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | -4.84% | 7.21% | 35.73% | 20.67% | -19.78% | 32.93% | 9.59% | 31.97% | -4.26% | 26.31% |
Доходность по периодам
С начала года, DMB показывает доходность -2.99%, что значительно выше, чем у EOI с доходностью -4.84%. За последние 10 лет акции DMB уступали акциям EOI по среднегодовой доходности: 2.41% против 12.39% соответственно.
DMB
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -2.99%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 2.41%
EOI
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -5.18%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 17.08%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 12.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DMB и EOI
DMB берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии EOI в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DMB vs. EOI — Ранг доходности на риск
DMB
EOI
Сравнение DMB c EOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DMB | EOI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.54 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.88 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.14 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 0.81 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 2.76 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DMB | EOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.54 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.58 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.63 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.41 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между DMB и EOI составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DMB и EOI
Дивидендная доходность DMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности EOI в 8.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DMB Dimensional Multi-Blend Fund | 4.44% | 3.93% | 3.48% | 4.46% | 5.80% | 4.42% | 4.54% | 4.36% | 5.36% | 4.89% | 5.97% | 6.06% |
EOI Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund | 8.37% | 7.81% | 7.38% | 7.93% | 8.80% | 5.83% | 6.66% | 6.78% | 8.01% | 7.15% | 8.36% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок DMB и EOI
Максимальная просадка DMB за все время составила -40.15%, что меньше максимальной просадки EOI в -53.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DMB и EOI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DMB | EOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.15% | -53.72% | +13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -13.24% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.15% | -26.82% | -13.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.15% | -40.01% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.98% | -7.30% | -15.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -7.42% | -6.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 3.87% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DMB и EOI
Текущая волатильность для Dimensional Multi-Blend Fund (DMB) составляет 3.71%, в то время как у Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund (EOI) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что DMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DMB | EOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 6.92% | -3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.39% | 10.36% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.06% | 19.26% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 18.61% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.16% | 19.88% | -4.72% |