PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUEMX с WBREOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUEMX с WBREOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX).

JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. WBREOX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности JUEMX и WBREOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUEMX и WBREOX

2026 (YTD)2025
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%13.25%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		-4.34%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, JUEMX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у WBREOX с доходностью -4.34%.

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%

WBREOX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX
Часто сравнивают с WBREOX:
WBREOX с VOOWBREOX с FOCKXWBREOX с FGJEXWBREOX с IGIAXWBREOX с AIGOXWBREOX с HLEIXWBREOX с MWMIX

Сравнение комиссий JUEMX и WBREOX

JUEMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%.

JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1

Доходность на риск

JUEMX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
WBREOX
Ранг доходности на риск WBREOX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBREOX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBREOX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBREOX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBREOX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBREOX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUEMX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUEMXWBREOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.03

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.67

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.47

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

1.79

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUEMX vs. WBREOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUEMX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа WBREOX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUEMX и WBREOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUEMXWBREOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.03

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.54

+0.25

Корреляция

Корреляция между JUEMX и WBREOX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUEMX и WBREOX

Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%
WBREOX
CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JUEMX и WBREOX

Максимальная просадка JUEMX за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и WBREOX.

Загрузка...

Показатели просадок

JUEMXWBREOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-19.07%

-14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-12.12%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

-6.23%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-2.87%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

4.98%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JUEMX и WBREOX

JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) имеют волатильность 5.56% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUEMXWBREOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

5.34%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

9.66%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

20.07%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

19.52%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

19.52%

-0.96%