PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUEMX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUEMX с SVPFX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JUEMX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUEMX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-6.89%14.75%31.28%27.37%-18.74%18.42%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, JUEMX показывает доходность -6.89%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

JUEMX

1 день
0.84%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-6.56%
1 год
11.71%
3 года*
18.41%
5 лет*
11.80%
10 лет*
14.84%

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий JUEMX и SVPFX

JUEMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Доходность на риск

JUEMX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUEMX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUEMXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.48

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

0.66

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

0.61

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

3.32

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUEMX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUEMX на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUEMX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUEMXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.48

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.38

+0.42

Корреляция

Корреляция между JUEMX и SVPFX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUEMX и SVPFX

Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что больше доходности SVPFX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.39%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JUEMX и SVPFX

Максимальная просадка JUEMX за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

JUEMXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-6.37%

-27.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-5.22%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-0.35%

-8.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-1.99%

-2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

0.98%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JUEMX и SVPFX

JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что JUEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUEMXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

0.85%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

1.37%

+8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

8.01%

+10.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

5.59%

+11.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.55%

5.59%

+12.96%