PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUEMX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUEMX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности JUEMX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUEMX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-18.74%28.66%26.70%32.40%-5.80%21.70%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, JUEMX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции JUEMX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 14.75% против 8.31% соответственно.

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий JUEMX и SGOIX

JUEMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

JUEMX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUEMX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUEMXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

2.21

-1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

2.80

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

2.59

-1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

10.79

-6.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUEMX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUEMX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUEMX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUEMXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.21

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.86

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.73

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.88

-0.08

Корреляция

Корреляция между JUEMX и SGOIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUEMX и SGOIX

Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок JUEMX и SGOIX

Максимальная просадка JUEMX за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JUEMXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-35.54%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-11.35%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-21.39%

-3.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-24.79%

-8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

-8.91%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-4.57%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.72%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JUEMX и SGOIX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) составляет 5.56%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что JUEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUEMXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

6.40%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

9.85%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

13.64%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

11.77%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

11.37%

+7.19%