Сравнение JUEMX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности JUEMX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JUEMX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | -7.67% | 14.75% | 31.28% | 27.37% | -18.74% | 28.66% | 26.70% | 32.40% | -5.80% | 21.70% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -3.98% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, JUEMX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции JUEMX превзошли акции FSKAX по среднегодовой доходности: 14.75% против 13.56% соответственно.
JUEMX
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- -7.67%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- 11.53%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 11.62%
- 10 лет*
- 14.75%
FSKAX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -2.04%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JUEMX и FSKAX
JUEMX берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
JUEMX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
JUEMX
FSKAX
Сравнение JUEMX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JUEMX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.98 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.49 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.50 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.99 | 7.20 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JUEMX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.98 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.61 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.74 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между JUEMX и FSKAX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JUEMX и FSKAX
Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности FSKAX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUEMX JPMorgan U.S. Equity Fund R6 | 6.44% | 5.93% | 12.09% | 2.14% | 5.20% | 10.82% | 6.70% | 10.14% | 14.65% | 8.81% | 4.87% | 6.27% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.06% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок JUEMX и FSKAX
Максимальная просадка JUEMX за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JUEMX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -35.01% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -12.42% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -25.39% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -35.01% | +1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.29% | -6.20% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -4.05% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.60% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности JUEMX и FSKAX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) имеют волатильность 5.56% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JUEMX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 5.52% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 9.85% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.60% | 18.69% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 17.42% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.56% | 18.44% | +0.12% |