PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUEMX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUEMX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

JUEMX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 17 сент. 1993 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JUEMX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUEMX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		-7.67%14.75%31.28%27.37%-5.01%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, JUEMX показывает доходность -7.67%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

JUEMX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.97%
С начала года
-7.67%
6 месяцев
-7.24%
1 год
11.53%
3 года*
18.08%
5 лет*
11.62%
10 лет*
14.75%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с JUEMX:
JUEMX с FXAIXJUEMX с VOOJUEMX с VFIAXJUEMX с ^GSPCJUEMX с VTIJUEMX с CGUSJUEMX с VSVNX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX

Сравнение комиссий JUEMX и FEQHX

JUEMX берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.

FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6

Доходность на риск

JUEMX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUEMX
Ранг доходности на риск JUEMX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUEMX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUEMX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUEMX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUEMX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUEMX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUEMX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUEMXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.21

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.82

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.84

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.99

7.27

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUEMX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUEMX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUEMX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUEMXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.21

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.00

-0.20

Корреляция

Корреляция между JUEMX и FEQHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUEMX и FEQHX

Дивидендная доходность JUEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JUEMX
JPMorgan U.S. Equity Fund R6		6.44%5.93%12.09%2.14%5.20%10.82%6.70%10.14%14.65%8.81%4.87%6.27%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JUEMX и FEQHX

Максимальная просадка JUEMX за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUEMX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

JUEMXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-10.42%

-22.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-7.40%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

-5.82%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-2.28%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

1.87%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JUEMX и FEQHX

JPMorgan U.S. Equity Fund R6 (JUEMX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что JUEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUEMXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.56%

3.11%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

6.85%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.60%

11.04%

+7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

11.29%

+6.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

11.29%

+7.27%