PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JUCY с IDUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JUCY с IDUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB).

JUCY и IDUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JUCY - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 31 окт. 2022 г.. IDUB - это активно управляемый фонд от Aptus. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JUCY и IDUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JUCY и IDUB

2026 (YTD)2025202420232022
JUCY
Aptus Enhanced Yield ETF		1.94%5.50%3.89%3.27%0.72%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.02%27.53%6.12%9.07%5.75%

Доходность по периодам

С начала года, JUCY показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у IDUB с доходностью 5.02%.

JUCY

1 день
0.14%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.55%
1 год
5.48%
3 года*
4.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDUB

1 день
2.27%
1 месяц
-4.19%
С начала года
5.02%
6 месяцев
8.90%
1 год
27.90%
3 года*
14.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aptus Enhanced Yield ETF

Aptus International Enhanced Yield ETF

Часто сравнивают с JUCY:
JUCY с OOSPJUCY с CSHIJUCY с GBILJUCY с TLTWJUCY с IBTOJUCY с FSECJUCY с TUA
Часто сравнивают с IDUB:
IDUB с QLEIXIDUB с FTLSIDUB с HYEMIDUB с WTMFIDUB с IDVOIDUB с SPYIDUB с ORR

Сравнение комиссий JUCY и IDUB

JUCY берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IDUB в 0.45%.

JUCY
Aptus Enhanced Yield ETF
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF

Доходность на риск

JUCY vs. IDUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JUCY
Ранг доходности на риск JUCY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JUCY: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JUCY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JUCY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JUCY: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JUCY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IDUB
Ранг доходности на риск IDUB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDUB: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDUB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDUB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDUB: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDUB: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JUCY c IDUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) и Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JUCYIDUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.64

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.27

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.70

2.47

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.37

9.47

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JUCY vs. IDUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JUCY на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDUB равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JUCY и IDUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JUCYIDUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.64

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.31

+1.04

Корреляция

Корреляция между JUCY и IDUB составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JUCY и IDUB

Дивидендная доходность JUCY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности IDUB в 5.51%

TTM20252024202320222021
JUCY
Aptus Enhanced Yield ETF		8.54%7.98%7.83%9.31%0.58%0.00%
IDUB
Aptus International Enhanced Yield ETF		5.51%4.90%5.64%3.71%2.62%1.38%

Просадки

Сравнение просадок JUCY и IDUB

Максимальная просадка JUCY за все время составила -1.56%, что меньше максимальной просадки IDUB в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JUCY и IDUB.

Загрузка...

Показатели просадок

JUCYIDUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.56%

-29.20%

+27.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.47%

-11.46%

+9.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.34%

+6.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-11.51%

+11.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

2.99%

-2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JUCY и IDUB

Текущая волатильность для Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY) составляет 1.34%, в то время как у Aptus International Enhanced Yield ETF (IDUB) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что JUCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JUCYIDUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

7.61%

-6.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

11.67%

-9.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.86%

17.10%

-13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.36%

14.48%

-11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.36%

14.48%

-11.12%