Сравнение JTSSX с VHIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX).
JTSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г.. VHIAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности JTSSX и VHIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JTSSX и VHIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTSSX JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund | -2.05% | 17.88% | 12.31% | 22.36% | -18.58% | 17.53% | 15.33% | 24.81% | -9.87% | 21.92% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | -8.66% | 15.50% | 39.19% | 39.81% | -30.24% | 21.60% | 53.26% | 35.92% | -1.52% | 35.19% |
Доходность по периодам
С начала года, JTSSX показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у VHIAX с доходностью -8.66%. За последние 10 лет акции JTSSX уступали акциям VHIAX по среднегодовой доходности: 9.90% против 17.57% соответственно.
JTSSX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 9.90%
VHIAX
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -8.66%
- 6 месяцев
- -9.05%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 22.23%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JTSSX и VHIAX
JTSSX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VHIAX в 1.04%.
Доходность на риск
JTSSX vs. VHIAX — Ранг доходности на риск
JTSSX
VHIAX
Сравнение JTSSX c VHIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) и JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JTSSX | VHIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.76 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.23 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.08 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 3.45 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JTSSX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.76 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.49 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.80 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.34 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между JTSSX и VHIAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JTSSX и VHIAX
Дивидендная доходность JTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности VHIAX в 13.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTSSX JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund | 5.27% | 5.16% | 2.58% | 1.57% | 10.75% | 16.31% | 4.46% | 9.76% | 5.08% | 3.84% | 2.97% | 3.09% |
VHIAX JPMorgan Growth Advantage Fund | 13.90% | 12.70% | 12.63% | 0.64% | 0.43% | 15.55% | 10.33% | 9.95% | 9.93% | 4.25% | 0.00% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок JTSSX и VHIAX
Максимальная просадка JTSSX за все время составила -50.11%, что меньше максимальной просадки VHIAX в -85.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTSSX и VHIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JTSSX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -85.49% | +35.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -15.76% | +4.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -35.25% | +9.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.24% | -35.25% | +2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -12.50% | +5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -40.36% | +33.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 4.93% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JTSSX и VHIAX
Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) составляет 5.80%, в то время как у JPMorgan Growth Advantage Fund (VHIAX) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что JTSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JTSSX | VHIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 6.88% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 12.63% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 22.62% | -6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 22.45% | -7.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 22.16% | -6.49% |