PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JTSSX с BNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JTSSX с BNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JTSSX (JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund) and BNDX (Vanguard Total International Bond ETF) are both funds - JTSSX is a Target Retirement Date fund managed by JPMorgan, while BNDX is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Over the past 10 years, JTSSX returned 10.86%/yr vs 1.71%/yr for BNDX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. JTSSX charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for BNDX.

Доходность

Сравнение доходности JTSSX и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JTSSX показывает доходность 9.09%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции JTSSX превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 10.86% против 1.71% соответственно.

JTSSX

1 день
-0.72%
1 месяц
2.72%
С начала года
9.09%
6 месяцев
9.57%
1 год
21.94%
3 года*
17.33%
5 лет*
8.51%
10 лет*
10.86%

BNDX

1 день
0.10%
1 месяц
0.63%
С начала года
0.64%
6 месяцев
0.44%
1 год
1.86%
3 года*
4.14%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JTSSX и BNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JTSSX
JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund		9.09%17.88%12.31%22.36%-18.58%17.53%15.33%24.81%-9.87%21.92%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.64%2.86%3.57%8.77%-12.76%-2.29%4.65%7.87%2.81%2.40%

Correlation

The correlation between JTSSX and BNDX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

0.04

Over the past year, JTSSX and BNDX have become more correlated (0.43) than their long-term average of 0.04, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund

Vanguard Total International Bond ETF

Часто сравнивают с JTSSX:
JTSSX с VTSAXJTSSX с FXAIXJTSSX с QQQJTSSX с PAAIXJTSSX с VTWAXJTSSX с JLGMXJTSSX с FRQKX
Часто сравнивают с BNDX:
BNDX с BNDBNDX с BNDWBNDX с VTABXBNDX с IAGGBNDX с FBIIXBNDX с IGOVBNDX с VWOB

Доходность на риск

JTSSX vs. BNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JTSSX
Ранг доходности на риск JTSSX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTSSX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTSSX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTSSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTSSX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTSSX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг доходности на риск BNDX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNDX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTSSX c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JTSSXBNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.55

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
0.79

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.10

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

0.64

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

1.82

+8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JTSSX vs. BNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTSSX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа BNDX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTSSX и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JTSSXBNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.55

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.07

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.42

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.61

-0.15

Просадки

Сравнение просадок JTSSX и BNDX

Максимальная просадка JTSSX за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTSSX и BNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JTSSXBNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.11%

-16.23%

-33.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-2.93%

-6.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-2.93%

-12.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-15.86%

-9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.24%

-16.23%

-17.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-1.39%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-3.08%

-4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

1.03%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JTSSX и BNDX

JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что JTSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JTSSXBNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

1.57%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

2.91%

+6.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.57%

3.43%

+8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

4.88%

+9.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.71%

4.09%

+11.62%

Сравнение комиссий JTSSX и BNDX

JTSSX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTSSX и BNDX

Дивидендная доходность JTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности BNDX в 4.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		4.49%4.39%4.18%4.42%1.51%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%
JTSSX
JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund		4.73%5.16%2.58%1.57%10.75%16.31%4.46%9.76%5.08%3.84%2.97%3.09%

Часто задаваемые вопросы

JTSSX and BNDX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JTSSX has higher volatility (3.53%) compared to BNDX (1.57%). In terms of maximum drawdown, JTSSX dropped -50.11% vs BNDX's -16.23%.

JTSSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JTSSX и BNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор