Сравнение JTSSX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
JTSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JTSSX и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JTSSX и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTSSX JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund | -2.05% | 17.88% | 12.31% | 22.36% | -18.58% | 17.53% | 15.33% | 24.81% | -9.87% | 21.92% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, JTSSX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции JTSSX превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 9.90% против 1.75% соответственно.
JTSSX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 9.90%
BNDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JTSSX и BNDX
JTSSX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JTSSX vs. BNDX — Ранг доходности на риск
JTSSX
BNDX
Сравнение JTSSX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JTSSX | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.85 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.19 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.01 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 4.10 | +2.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JTSSX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.85 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.04 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.43 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.61 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между JTSSX и BNDX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JTSSX и BNDX
Дивидендная доходность JTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности BNDX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTSSX JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund | 5.27% | 5.16% | 2.58% | 1.57% | 10.75% | 16.31% | 4.46% | 9.76% | 5.08% | 3.84% | 2.97% | 3.09% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок JTSSX и BNDX
Максимальная просадка JTSSX за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTSSX и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JTSSX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -16.23% | -33.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -2.93% | -8.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -15.86% | -9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.24% | -16.23% | -17.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -1.99% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -3.10% | -4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 0.72% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности JTSSX и BNDX
JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.74%. Это указывает на то, что JTSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JTSSX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 1.74% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 2.29% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 3.21% | +12.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 4.81% | +9.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 4.05% | +11.62% |