Сравнение JTSSX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
JTSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности JTSSX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JTSSX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTSSX JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund | -2.05% | 17.88% | 12.31% | 22.36% | -18.58% | 17.53% | 15.33% | 24.81% | -9.87% | 21.92% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, JTSSX показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции JTSSX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.90% против 14.08% соответственно.
JTSSX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 9.90%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JTSSX и FXAIX
JTSSX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JTSSX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
JTSSX
FXAIX
Сравнение JTSSX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JTSSX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.97 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.49 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.52 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 7.30 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JTSSX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.97 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.70 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.78 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.76 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между JTSSX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JTSSX и FXAIX
Дивидендная доходность JTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTSSX JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund | 5.27% | 5.16% | 2.58% | 1.57% | 10.75% | 16.31% | 4.46% | 9.76% | 5.08% | 3.84% | 2.97% | 3.09% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок JTSSX и FXAIX
Максимальная просадка JTSSX за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTSSX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JTSSX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -33.79% | -16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -12.13% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -24.50% | -1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.24% | -33.79% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -6.23% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -3.83% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.53% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JTSSX и FXAIX
JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JTSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JTSSX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 5.34% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 9.53% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 18.32% | -2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 16.92% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 18.05% | -2.38% |