Сравнение JTSSX с VTWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX).
JTSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г.. VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JTSSX и VTWAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JTSSX и VTWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTSSX JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund | -2.05% | 17.88% | 12.31% | 22.36% | -18.58% | 17.53% | 15.33% | 16.12% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | -1.90% | 22.43% | 16.43% | 21.85% | -18.02% | 18.17% | 16.67% | 17.53% |
Доходность по периодам
С начала года, JTSSX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью -1.90%.
JTSSX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 9.90%
VTWAX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JTSSX и VTWAX
JTSSX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JTSSX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск
JTSSX
VTWAX
Сравнение JTSSX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JTSSX | VTWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.28 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.86 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.82 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 8.43 | -1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JTSSX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.28 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.66 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между JTSSX и VTWAX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JTSSX и VTWAX
Дивидендная доходность JTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности VTWAX в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTSSX JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund | 5.27% | 5.16% | 2.58% | 1.57% | 10.75% | 16.31% | 4.46% | 9.76% | 5.08% | 3.84% | 2.97% | 3.09% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.79% | 1.80% | 1.92% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JTSSX и VTWAX
Максимальная просадка JTSSX за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTSSX и VTWAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JTSSX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -34.20% | -15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -11.73% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -26.40% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -7.00% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -5.40% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.53% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности JTSSX и VTWAX
JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеют волатильность 5.80% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JTSSX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 6.09% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 9.76% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 16.76% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 15.66% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 18.29% | -2.62% |