PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US4812A47085

CUSIP

4812A4708

Эмитент

JPMorgan Chase

Дата выпуска

30 июл. 2007 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JTSSX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии JTSSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
JTSSX с VTSAX JTSSX с FXAIX JTSSX с QQQ
Популярные сравнения:
JTSSX с VTSAX JTSSX с FXAIX JTSSX с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.61%
13.51%
JTSSX (JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund показал доход в 3.90% с начала года и 15.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund составила 4.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.25%.


JTSSX

С начала года

3.90%

1 месяц

4.73%

6 месяцев

8.61%

1 год

15.08%

5 лет

3.69%

10 лет

4.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.14%

1 месяц

4.11%

6 месяцев

13.51%

1 год

20.69%

5 лет

12.47%

10 лет

11.25%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JTSSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.10%3.90%
2024-1.60%4.49%3.11%-3.61%4.08%1.73%1.88%2.20%1.68%-2.03%3.67%-3.88%11.83%
20237.42%-2.66%1.84%1.10%-0.87%5.42%3.06%-2.67%-4.19%-2.48%8.25%7.21%22.36%
2022-4.48%-2.98%1.07%-7.49%-0.05%-7.66%6.62%-3.79%-8.56%5.28%7.96%-12.07%-25.02%
2021-0.04%3.17%2.31%4.32%1.38%0.32%0.47%2.05%-4.13%5.21%-2.70%-8.13%3.48%
2020-1.15%-6.53%-14.90%9.80%4.27%3.14%5.37%4.99%-2.86%-1.68%11.92%1.87%11.85%
20197.54%2.42%1.27%2.92%-4.92%5.81%0.05%-1.65%1.77%2.22%2.17%-4.32%15.57%
20184.80%-4.36%-1.11%-0.14%0.57%-0.70%2.51%1.02%-0.15%-7.15%1.53%-8.58%-11.92%
20172.73%2.39%0.86%1.60%1.58%0.72%2.69%0.34%1.87%2.14%1.95%-0.96%19.37%
2016-5.66%-1.14%6.61%0.97%0.85%0.00%3.82%0.27%0.34%-1.89%1.32%0.29%5.43%
2015-0.49%4.34%-0.66%0.31%1.20%-2.12%1.27%-5.90%-3.10%6.24%-0.27%-3.10%-2.83%
2014-3.51%4.62%0.33%-0.11%2.15%2.18%-1.54%3.07%-3.07%2.65%1.79%-2.24%6.11%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JTSSX составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности JTSSX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JTSSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTSSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTSSX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTSSX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTSSX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JTSSX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.401.67
Коэффициент Сортино JTSSX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.952.26
Коэффициент Омега JTSSX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.30
Коэффициент Кальмара JTSSX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.792.53
Коэффициент Мартина JTSSX, с текущим значением в 7.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.6910.30
JTSSX
^GSPC

JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.40
1.67
JTSSX (JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.48 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.6020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.48$0.48$0.32$0.29$0.65$0.33$0.38$0.48$0.37$0.35$0.33$0.51

Дивидендный доход

2.05%2.13%1.57%1.70%2.78%1.41%1.81%2.62%1.71%1.89%1.87%2.73%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48$0.48
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2021$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.65
2020$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.28$0.33
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.26$0.38
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.37$0.48
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.26$0.37
2016$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.21$0.35
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.25$0.33
2014$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.36$0.51

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-6.67%
-0.85%
JTSSX (JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund показал максимальную просадку в 50.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 489 торговых сессий.

Текущая просадка JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund составляет 6.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-50.52%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.48914 февр. 2011 г.827
-35.04%9 нояб. 2021 г.28628 дек. 2022 г.
-34.99%16 дек. 2019 г.6723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.228
-21.73%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.1252 апр. 2012 г.233
-20.76%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.23326 нояб. 2019 г.462

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund составляет 3.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.44%
3.90%
JTSSX (JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab