График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) показал доход в -4.70% с начала года и 12.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JTSSX составила 9.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- -4.70%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 9.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 авг. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.8%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении JTSSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.61% | 1.58% | -8.57% | -4.70% | |||||||||
| 2025 | 3.10% | -0.04% | -3.48% | -0.27% | 5.18% | 4.33% | 0.69% | 2.63% | 2.56% | 1.19% | 0.27% | 0.70% | 17.88% |
| 2024 | -1.60% | 4.48% | 3.11% | -3.61% | 4.08% | 1.73% | 1.88% | 2.20% | 1.68% | -2.03% | 3.67% | -3.46% | 12.31% |
| 2023 | 7.42% | -2.66% | 1.84% | 1.10% | -0.87% | 5.42% | 3.06% | -2.67% | -4.19% | -2.49% | 8.25% | 7.21% | 22.36% |
| 2022 | -4.48% | -2.98% | 1.07% | -7.49% | -0.05% | -7.66% | 6.62% | -3.79% | -8.56% | 5.28% | 7.96% | -4.51% | -18.58% |
| 2021 | -0.04% | 3.17% | 2.31% | 4.32% | 1.38% | 0.32% | 0.47% | 2.05% | -4.13% | 5.21% | -2.70% | 4.35% | 17.53% |
Метрики бенчмарка
JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund: годовая альфа составляет 0.22%, бета — 0.86, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 02.08.2007.
- Этот фонд участвовал в 93.35% снижения S&P 500 Index, но только в 89.89% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 0.86 и R² 0.95 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 0.22%
- Бета
- 0.86
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 89.89%
- Участие в снижении
- 93.35%
Комиссия
Комиссия JTSSX составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JTSSX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JTSSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.90 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.40 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 6.61 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для JTSSX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.31 | $1.31 | $0.58 | $0.32 | $1.84 | $3.79 | $1.03 | $2.04 | $0.94 | $0.82 | $0.54 | $0.55 |
Дивидендный доход | 5.41% | 5.16% | 2.58% | 1.57% | 10.75% | 16.31% | 4.46% | 9.76% | 5.08% | 3.84% | 2.97% | 3.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $1.31 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.84 | $1.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.75 | $3.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund показал максимальную просадку в 50.11%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
Текущая просадка JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund составляет 9.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.11% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 469 | 14 янв. 2011 г. | 808 |
| -33.24% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 134 |
| -25.81% | 5 янв. 2022 г. | 196 | 14 окт. 2022 г. | 332 | 12 февр. 2024 г. | 528 |
| -21.73% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 115 | 19 мар. 2012 г. | 223 |
| -18.91% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 212 | 28 окт. 2019 г. | 441 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...