Сравнение JTSSX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
JTSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности JTSSX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JTSSX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTSSX JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund | -1.19% | 17.88% | 12.31% | 22.36% | -18.58% | 17.53% | 15.33% | 24.81% | -9.87% | 21.92% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, JTSSX показывает доходность -1.19%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции JTSSX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 10.00% против 5.47% соответственно.
JTSSX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 14.55%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 10.00%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JTSSX и URINX
JTSSX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JTSSX vs. URINX — Ранг доходности на риск
JTSSX
URINX
Сравнение JTSSX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JTSSX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.83 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.62 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 2.52 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 10.91 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JTSSX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.83 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.73 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.95 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.11 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между JTSSX и URINX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JTSSX и URINX
Дивидендная доходность JTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTSSX JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund | 5.22% | 5.16% | 2.58% | 1.57% | 10.75% | 16.31% | 4.46% | 9.76% | 5.08% | 3.84% | 2.97% | 3.09% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок JTSSX и URINX
Максимальная просадка JTSSX за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTSSX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JTSSX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -15.27% | -34.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -4.41% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -15.27% | -10.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.24% | -15.27% | -17.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -2.81% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -1.93% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.02% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности JTSSX и URINX
JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что JTSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JTSSX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 2.61% | +3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 3.83% | +5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 6.07% | +9.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.79% | 6.23% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 5.79% | +9.88% |