PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JTSSX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JTSSX с JMSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JTSSX (JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund) and JMSIX (JPMorgan Income Fund) are both mutual funds - JTSSX is a Target Retirement Date fund managed by JPMorgan, while JMSIX is a Multisector Bonds fund managed by JPMorgan. Over the past 10 years, JTSSX returned 10.94%/yr vs 3.98%/yr for JMSIX. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. JTSSX charges 0.25%/yr vs 0.40%/yr for JMSIX.

Доходность

Сравнение доходности JTSSX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JTSSX показывает доходность 9.88%, что значительно выше, чем у JMSIX с доходностью 1.35%. За последние 10 лет акции JTSSX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 10.94% против 3.98% соответственно.

JTSSX

1 день
0.40%
1 месяц
4.35%
С начала года
9.88%
6 месяцев
10.44%
1 год
23.19%
3 года*
17.61%
5 лет*
8.81%
10 лет*
10.94%

JMSIX

1 день
0.12%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.35%
6 месяцев
1.85%
1 год
5.92%
3 года*
7.12%
5 лет*
2.81%
10 лет*
3.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JTSSX и JMSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JTSSX
JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund		9.88%17.88%12.31%22.36%-18.58%17.53%15.33%24.81%-9.87%21.92%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		1.35%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%1.03%6.00%

Correlation

The correlation between JTSSX and JMSIX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с JTSSX:
JTSSX с VTSAXJTSSX с FXAIXJTSSX с QQQJTSSX с BNDXJTSSX с PAAIXJTSSX с VTWAXJTSSX с JLGMX
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIX

Доходность на риск

JTSSX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JTSSX
Ранг доходности на риск JTSSX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTSSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTSSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTSSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTSSX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTSSX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTSSX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JTSSXJMSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.30

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
4.54

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.60

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.59

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.29

14.87

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JTSSX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTSSX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JMSIX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTSSX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JTSSXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.30

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.76

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

1.03

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.79

-0.33

Просадки

Сравнение просадок JTSSX и JMSIX

Максимальная просадка JTSSX за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTSSX и JMSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JTSSXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.11%

-18.40%

-31.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-1.62%

-7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.16%

-2.31%

-12.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.81%

-11.39%

-14.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.24%

-18.40%

-14.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-2.57%

-4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

0.39%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности JTSSX и JMSIX

JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что JTSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JTSSXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

0.82%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

1.88%

+7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.55%

2.53%

+9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

3.73%

+11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

3.87%

+11.85%

Сравнение комиссий JTSSX и JMSIX

JTSSX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JMSIX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTSSX и JMSIX

Дивидендная доходность JTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности JMSIX в 6.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JMSIX
JPMorgan Income Fund		6.02%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%0.00%
JTSSX
JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund		4.69%5.16%2.58%1.57%10.75%16.31%4.46%9.76%5.08%3.84%2.97%3.09%

Часто задаваемые вопросы

JTSSX and JMSIX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JTSSX has higher volatility (3.49%) compared to JMSIX (0.82%). In terms of maximum drawdown, JTSSX dropped -50.11% vs JMSIX's -18.40%.

JMSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JTSSX и JMSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор