Сравнение JTSSX с JEPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX).
JTSSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г.. JEPAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 авг. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности JTSSX и JEPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JTSSX и JEPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTSSX JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund | -2.05% | 17.88% | 12.31% | 22.36% | -18.58% | 17.53% | 15.33% | 12.43% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | -0.48% | 7.55% | 12.07% | 9.42% | -4.05% | 19.13% | 5.75% | 7.45% |
Доходность по периодам
С начала года, JTSSX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у JEPAX с доходностью -0.48%.
JTSSX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 9.90%
JEPAX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JTSSX и JEPAX
JTSSX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JEPAX в 0.85%.
Доходность на риск
JTSSX vs. JEPAX — Ранг доходности на риск
JTSSX
JEPAX
Сравнение JTSSX c JEPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) и JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JTSSX | JEPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.49 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.80 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.79 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.51 | 3.66 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JTSSX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.49 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.67 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между JTSSX и JEPAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JTSSX и JEPAX
Дивидендная доходность JTSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что меньше доходности JEPAX в 7.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTSSX JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund | 5.27% | 5.16% | 2.58% | 1.57% | 10.75% | 16.31% | 4.46% | 9.76% | 5.08% | 3.84% | 2.97% | 3.09% |
JEPAX JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A | 7.31% | 7.88% | 6.95% | 8.19% | 11.98% | 5.96% | 11.35% | 5.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JTSSX и JEPAX
Максимальная просадка JTSSX за все время составила -50.11%, что больше максимальной просадки JEPAX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTSSX и JEPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JTSSX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.11% | -32.69% | -17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.12% | -10.43% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.81% | -13.74% | -12.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -5.53% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.19% | -3.05% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.47% | 2.26% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JTSSX и JEPAX
JPMorgan SmartRetirement 2050 Fund (JTSSX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A (JEPAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что JTSSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JTSSX | JEPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 4.15% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.99% | 6.78% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 13.79% | +1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 11.43% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 15.04% | +0.63% |