PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JTEK с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JTEK с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Vanguard Growth ETF (VUG).

JTEK и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности JTEK и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JTEK и VUG

2026 (YTD)202520242023
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		-10.32%19.03%28.69%18.14%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%13.97%

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -9.39%.

JTEK

1 день
1.56%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-12.47%
1 год
18.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с BTEKJTEK с GTEK
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий JTEK и VUG

JTEK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

JTEK vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3131
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTEK c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JTEKVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.82

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.32

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.19

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

4.15

-1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JTEK vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JTEKVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.82

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.57

+0.21

Корреляция

Корреляция между JTEK и VUG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и VUG

JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок JTEK и VUG

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

JTEKVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-50.68%

+20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-16.53%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.91%

-12.25%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-7.13%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

4.72%

+2.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и VUG

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что JTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JTEKVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

7.12%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

12.70%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.17%

22.70%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.48%

22.22%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.48%

21.38%

+6.10%