PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JTEK с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JTEK с VUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both exchange-traded funds - JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. JTEK is actively managed, while VUG is passively managed. Over the past year, JTEK returned 38.02% vs 27.72% for VUG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JTEK charges 0.65%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности JTEK и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность 21.18%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью 9.78%.

JTEK

1 день
-0.83%
1 месяц
10.08%
С начала года
21.18%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
0.26%
1 месяц
5.75%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.99%
1 год
27.72%
3 года*
26.10%
5 лет*
15.17%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JTEK и VUG

2026 (YTD)202520242023
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		21.18%19.03%28.69%18.14%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.78%19.40%32.69%13.97%

Correlation

The correlation between JTEK and VUG is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.89

The correlation between JTEK and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JTEK и VUG

Секторы
JTEK
VUG

Технологии

63.8%
53.5%

Коммуникационные услуги

17.9%
17.3%

Потребительский циклический сектор

9.2%
12.2%

Финансовые услуги

4.5%
4.3%

Промышленность

2.2%
3.6%

Здравоохранение

1.5%
4.6%

Недвижимость

1.0%
1.0%

Энергетика

0.8%
0.4%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

JTEK
63.8%
VUG
53.5%

Коммуникационные услуги

JTEK
17.9%
VUG
17.3%

Потребительский циклический сектор

JTEK
9.2%
VUG
12.2%

Финансовые услуги

JTEK
4.5%
VUG
4.3%

Промышленность

JTEK
2.2%
VUG
3.6%

Здравоохранение

JTEK
1.5%
VUG
4.6%

Недвижимость

JTEK
1.0%
VUG
1.0%

Энергетика

JTEK
0.8%
VUG
0.4%

Сырьевые материалы

JTEK

-

VUG
0.6%

Потребительский защитный сектор

JTEK

-

VUG
1.5%

Коммунальные услуги

JTEK

-

VUG
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

JTEK vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTEK c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JTEKVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.76

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.39

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

1.68

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

5.90

-0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JTEK vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JTEKVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.76

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.62

+0.64

Просадки

Сравнение просадок JTEK и VUG

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JTEKVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-50.68%

+20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-16.53%

-5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.25%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-7.09%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

4.71%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и VUG

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что JTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JTEKVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

3.81%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

12.11%

+6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

15.83%

+8.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

22.21%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.36%

21.44%

+5.92%

Сравнение комиссий JTEK и VUG

JTEK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и VUG

JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

JTEK and VUG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JTEK has higher volatility (7.27%) compared to VUG (3.81%). In terms of maximum drawdown, JTEK dropped -30.61% vs VUG's -50.68%.

On 1-year performance, JTEK leads with 38.02% vs 27.72% for VUG. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VUG has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JTEK has performed better with a 38.02% return vs 27.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

VUG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for JTEK.

JTEK is categorized as Technology Equities, while VUG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for JTEK and 0.03% for VUG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JTEK и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор