PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JTEK с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JTEK с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. JTEK is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past year, JTEK returned 38.02% vs 43.92% for SPMO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. JTEK charges 0.65%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности JTEK и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность 21.18%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%.

JTEK

1 день
-0.83%
1 месяц
10.08%
С начала года
21.18%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JTEK и SPMO

2026 (YTD)202520242023
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		21.18%19.03%28.69%18.14%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%15.42%

Correlation

The correlation between JTEK and SPMO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.86

The correlation between JTEK and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JTEK и SPMO

Секторы
JTEK
SPMO

Технологии

63.8%
52.6%

Коммуникационные услуги

17.9%
9.2%

Потребительский циклический сектор

9.2%
1.3%

Финансовые услуги

4.5%
5.9%

Промышленность

2.2%
11.3%

Здравоохранение

1.5%
6.7%

Недвижимость

1.0%
1.0%

Энергетика

0.8%
3.4%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Технологии

JTEK
63.8%
SPMO
52.6%

Коммуникационные услуги

JTEK
17.9%
SPMO
9.2%

Потребительский циклический сектор

JTEK
9.2%
SPMO
1.3%

Финансовые услуги

JTEK
4.5%
SPMO
5.9%

Промышленность

JTEK
2.2%
SPMO
11.3%

Здравоохранение

JTEK
1.5%
SPMO
6.7%

Недвижимость

JTEK
1.0%
SPMO
1.0%

Энергетика

JTEK
0.8%
SPMO
3.4%

Сырьевые материалы

JTEK

-

SPMO
1.6%

Потребительский защитный сектор

JTEK

-

SPMO
4.3%

Коммунальные услуги

JTEK

-

SPMO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

JTEK vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTEK c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JTEKSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.49

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.38

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.47

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

13.52

-8.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JTEK vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JTEKSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.49

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

1.00

+0.26

Просадки

Сравнение просадок JTEK и SPMO

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JTEKSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-30.95%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-12.70%

-9.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.46%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-4.60%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

3.26%

+4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и SPMO

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 7.27% и 7.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JTEKSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

7.39%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

14.49%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

17.70%

+6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

19.30%

+8.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.36%

20.31%

+7.05%

Сравнение комиссий JTEK и SPMO

JTEK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и SPMO

JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

JTEK and SPMO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.39%) compared to JTEK (7.27%). In terms of maximum drawdown, JTEK dropped -30.61% vs SPMO's -30.95%.

On 1-year performance, SPMO leads with 43.92% vs 38.02% for JTEK. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, JTEK has been the lower-risk option at 7.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPMO has performed better with a 43.92% return vs 38.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

SPMO has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for JTEK.

JTEK is categorized as Technology Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for JTEK and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JTEK и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор