PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JTEK с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JTEK с SPMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. JTEK is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past year, JTEK returned 16.98% vs 29.78% for SPMO. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. JTEK charges 0.65%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности JTEK и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность 10.02%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%.

JTEK

1 день
-3.61%
1 месяц
-6.42%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.02%
1 год
16.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-3.15%
1 месяц
-5.90%
6 месяцев
21.88%
С начала года
22.29%
1 год
29.78%
3 года*
39.07%
5 лет*
20.99%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JTEK и SPMO

2026 (YTD)202520242023
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		10.02%19.03%28.69%18.31%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		22.29%26.58%45.82%15.38%

Correlation

The correlation between JTEK and SPMO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.87

The correlation between JTEK and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JTEK и SPMO

Секторы
JTEK
SPMO

Технологии

76.0%
55.0%

Коммуникационные услуги

6.0%
8.1%

Финансовые услуги

5.4%
5.7%

Потребительский циклический сектор

5.0%
1.1%

Промышленность

3.5%
10.9%

Здравоохранение

1.7%
6.6%

Недвижимость

1.0%
1.0%

Потребительский защитный сектор

0.7%
3.9%

Энергетика

0.2%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

JTEK
76.0%
SPMO
55.0%

Коммуникационные услуги

JTEK
6.0%
SPMO
8.1%

Финансовые услуги

JTEK
5.4%
SPMO
5.7%

Потребительский циклический сектор

JTEK
5.0%
SPMO
1.1%

Промышленность

JTEK
3.5%
SPMO
10.9%

Здравоохранение

JTEK
1.7%
SPMO
6.6%

Недвижимость

JTEK
1.0%
SPMO
1.0%

Потребительский защитный сектор

JTEK
0.7%
SPMO
3.9%

Энергетика

JTEK
0.2%
SPMO
2.8%

Сырьевые материалы

JTEK

-

SPMO
1.8%

Коммунальные услуги

JTEK

-

SPMO
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

JTEK vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 2222
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTEK c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JTEKSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
1.32

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.96
1.84

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

2.36

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.17

8.15

-5.98

JTEK vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JTEK и SPMO

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JTEKSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-30.95%

+0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-12.70%

-9.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.16%

-10.13%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-4.59%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.84%

3.67%

+4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и SPMO

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) имеет более высокую волатильность в 12.51% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что JTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JTEKSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.51%

11.67%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.78%

20.23%

+3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.50%

22.58%

+5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.41%

20.33%

+8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.41%

20.83%

+7.58%

Сравнение комиссий JTEK и SPMO

JTEK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и SPMO

JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.72%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

JTEK and SPMO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JTEK has higher volatility (12.51%) compared to SPMO (11.67%). In terms of maximum drawdown, JTEK dropped -30.61% vs SPMO's -30.95%.

On 1-year performance, SPMO leads with 29.78% vs 16.98% for JTEK. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SPMO has been the lower-risk option at 11.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPMO has performed better with a 29.78% return vs 16.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

SPMO has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.00% for JTEK.

JTEK is categorized as Technology Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for JTEK and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JTEK и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор