PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JTEK с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JTEK с SOXX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. JTEK is actively managed, while SOXX is passively managed. Over the past year, JTEK returned 28.36% vs 151.62% for SOXX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. JTEK charges 0.65%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности JTEK и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность 12.61%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 79.35%.

JTEK

1 день
-7.07%
1 месяц
-0.13%
С начала года
12.61%
6 месяцев
10.09%
1 год
28.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
-10.44%
1 месяц
6.49%
С начала года
79.35%
6 месяцев
74.82%
1 год
151.62%
3 года*
50.81%
5 лет*
31.00%
10 лет*
33.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JTEK и SOXX

2026 (YTD)202520242023
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		12.61%19.03%28.69%18.14%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		79.35%40.74%12.92%22.79%

Correlation

The correlation between JTEK and SOXX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.81

The correlation between JTEK and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JTEK и SOXX

Секторы
JTEK
SOXX

Технологии

63.8%
100.0%

Коммуникационные услуги

17.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Финансовые услуги

4.5%

-

Промышленность

2.2%

-

Здравоохранение

1.5%

-

Недвижимость

1.0%

-

Энергетика

0.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

JTEK
63.8%
SOXX
100.0%

Коммуникационные услуги

JTEK
17.9%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

JTEK
9.2%
SOXX

-

Финансовые услуги

JTEK
4.5%
SOXX

-

Промышленность

JTEK
2.2%
SOXX

-

Здравоохранение

JTEK
1.5%
SOXX

-

Недвижимость

JTEK
1.0%
SOXX

-

Энергетика

JTEK
0.8%
SOXX

-

Сырьевые материалы

JTEK

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

JTEK

-

SOXX

-

Коммунальные услуги

JTEK

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

JTEK vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTEK c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JTEKSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
4.25

-3.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
4.20

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.61

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

9.68

-8.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.76

36.37

-32.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JTEK vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 4.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JTEKSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

4.25

-3.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.43

+0.68

Просадки

Сравнение просадок JTEK и SOXX

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JTEKSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-70.21%

+39.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-15.77%

-6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.74%

-12.33%

+3.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-19.97%

+14.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.56%

4.19%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и SOXX

Текущая волатильность для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) составляет 10.39%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 17.99%. Это указывает на то, что JTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JTEKSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

17.99%

-7.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.17%

29.75%

-9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.36%

35.87%

-10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.69%

36.40%

-8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.69%

33.60%

-5.91%

Сравнение комиссий JTEK и SOXX

JTEK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и SOXX

JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.31%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

JTEK and SOXX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (17.99%) compared to JTEK (10.39%). In terms of maximum drawdown, JTEK dropped -30.61% vs SOXX's -70.21%.

On 1-year performance, SOXX leads with 151.62% vs 28.36% for JTEK. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, JTEK has been the lower-risk option at 10.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXX has performed better with a 151.62% return vs 28.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

SOXX has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for JTEK.

JTEK is categorized as Technology Equities, while SOXX is Semiconductors. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.65% for JTEK and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.25 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JTEK и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор