PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JTEK с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JTEK и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JTEK и SCHG


2026 (YTD)202520242023
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
-10.32%19.03%28.69%18.14%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%13.70%

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%.


JTEK

1 день
1.56%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-12.47%
1 год
18.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий JTEK и SCHG

JTEK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

JTEK vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3131
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTEK c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JTEKSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.76

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.09

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

3.71

-0.94

JTEK vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JTEKSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.79

0.00

Корреляция

Корреляция между JTEK и SCHG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и SCHG

JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок JTEK и SCHG

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


JTEKSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-34.59%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-16.41%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.91%

-12.51%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-5.22%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

4.84%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и SCHG

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что JTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JTEKSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

6.77%

+2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

12.54%

+6.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.17%

22.45%

+6.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.48%

22.31%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.48%

21.51%

+5.97%