PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JTEK с JPLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JTEK с JPLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JTEK (JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF) and JPLD (J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF) are both exchange-traded funds - JTEK is a Technology Equities fund actively managed by JPMorgan, while JPLD is a Short-Term Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JTEK returned 38.02% vs 4.61% for JPLD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. JTEK charges 0.65%/yr vs 0.24%/yr for JPLD.

Доходность

Сравнение доходности JTEK и JPLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность 21.18%, что значительно выше, чем у JPLD с доходностью 1.12%.

JTEK

1 день
-0.83%
1 месяц
10.08%
С начала года
21.18%
6 месяцев
18.72%
1 год
38.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPLD

1 день
0.08%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.12%
6 месяцев
1.52%
1 год
4.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JTEK и JPLD

2026 (YTD)202520242023
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		21.18%19.03%28.69%18.14%
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		1.12%6.01%6.49%2.99%

Correlation

The correlation between JTEK and JPLD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.07

Сравнение распределения секторов JTEK и JPLD

Секторы
JTEK
JPLD

Технологии

63.8%
7.4%

Коммуникационные услуги

17.9%
10.1%

Потребительский циклический сектор

9.2%
1.6%

Финансовые услуги

4.5%
13.7%

Промышленность

2.2%
0.1%

Здравоохранение

1.5%
5.6%

Недвижимость

1.0%
7.8%

Энергетика

0.8%
0.1%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

JTEK
63.8%
JPLD
7.4%

Коммуникационные услуги

JTEK
17.9%
JPLD
10.1%

Потребительский циклический сектор

JTEK
9.2%
JPLD
1.6%

Финансовые услуги

JTEK
4.5%
JPLD
13.7%

Промышленность

JTEK
2.2%
JPLD
0.1%

Здравоохранение

JTEK
1.5%
JPLD
5.6%

Недвижимость

JTEK
1.0%
JPLD
7.8%

Энергетика

JTEK
0.8%
JPLD
0.1%

Сырьевые материалы

JTEK

-

JPLD
1.4%

Потребительский защитный сектор

JTEK

-

JPLD
0.1%

Коммунальные услуги

JTEK

-

JPLD
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF

Часто сравнивают с JTEK:
JTEK с QQQJTEK с VGTJTEK с QQQMJTEK с JGROJTEK с AIQJTEK с GTEKJTEK с BTEK
Часто сравнивают с JPLD:
JPLD с JPSTJPLD с VCSHJPLD с ISDBJPLD с BNDJPLD с TFLRJPLD с JSCPJPLD с TLT

Доходность на риск

JTEK vs. JPLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3434
Ранг коэф-та Мартина
JPLD
Ранг доходности на риск JPLD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPLD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPLD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPLD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPLD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPLD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTEK c JPLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JTEKJPLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
3.17

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
5.18

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.66

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

4.61

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.06

21.36

-16.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JTEK vs. JPLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа JPLD равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и JPLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JTEKJPLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

3.17

-1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

3.26

-2.00

Просадки

Сравнение просадок JTEK и JPLD

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что больше максимальной просадки JPLD в -1.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и JPLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JTEKJPLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-1.17%

-29.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-1.00%

-21.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.04%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-0.15%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.54%

0.22%

+7.32%

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и JPLD

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF (JPLD) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что JTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JTEKJPLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.27%

0.37%

+6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

0.97%

+17.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.32%

1.47%

+22.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

1.83%

+25.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.36%

1.83%

+25.53%

Сравнение комиссий JTEK и JPLD

JTEK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JPLD в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и JPLD

JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%.

ПозицияTTM202520242023
JPLD
J P Morgan Exchange-Traded Fund Trust - Limited Duration Bond ETF		4.20%4.24%4.47%1.83%
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JTEK and JPLD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JTEK has higher volatility (7.27%) compared to JPLD (0.37%). In terms of maximum drawdown, JTEK dropped -30.61% vs JPLD's -1.17%.

On 1-year performance, JTEK leads with 38.02% vs 4.61% for JPLD. On fees, JPLD is cheaper at 0.24% per year. On volatility, JPLD has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JTEK has performed better with a 38.02% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPLD is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.65% for JTEK.

JPLD has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 0.00% for JTEK.

JTEK is categorized as Technology Equities, while JPLD is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.65% for JTEK and 0.24% for JPLD.

JPLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JTEK и JPLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор