Сравнение JTEK с JCHI

С начала года, JTEK показывает доходность -9.91%, что значительно ниже, чем у JCHI с доходностью -4.46%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И JTEK, и JCHI имеют комиссию равную 0.65%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и JPMorgan Active China ETF (JCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа JCHI равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и JCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JTEK и JCHI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, примерно равная максимальной просадке JCHI в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и JCHI.

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с JPMorgan Active China ETF (JCHI) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что JTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.