Сравнение JTEK с IYW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и iShares U.S. Technology ETF (IYW).
JTEK и IYW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JTEK - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г.. IYW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index. Фонд был запущен 19 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности JTEK и IYW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JTEK и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | -10.32% | 19.03% | 28.69% | 18.14% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -7.61% | 25.38% | 30.25% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, JTEK показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.61%.
JTEK
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -10.32%
- 6 месяцев
- -12.47%
- 1 год
- 18.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -6.42%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 26.02%
- 5 лет*
- 15.85%
- 10 лет*
- 21.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JTEK и IYW
JTEK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.
Доходность на риск
JTEK vs. IYW — Ранг доходности на риск
JTEK
IYW
Сравнение JTEK c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JTEK | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.13 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.73 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 1.77 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 5.68 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JTEK | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.13 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.30 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между JTEK и IYW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JTEK и IYW
JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.15% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок JTEK и IYW
Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и IYW.
Загрузка...
Показатели просадок
| JTEK | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.61% | -81.90% | +51.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.02% | -17.81% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.91% | -12.65% | -4.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -34.87% | +29.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.31% | 5.55% | +1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности JTEK и IYW
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что JTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JTEK | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 8.23% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.53% | 15.99% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.17% | 26.92% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.48% | 25.78% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 24.98% | +2.50% |