PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JTEK с IYW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JTEK и IYW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JTEK и IYW


2026 (YTD)202520242023
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
-10.32%19.03%28.69%18.14%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
-7.61%25.38%30.25%16.24%

Доходность по периодам

С начала года, JTEK показывает доходность -10.32%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью -7.61%.


JTEK

1 день
1.56%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-10.32%
6 месяцев
-12.47%
1 год
18.93%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IYW

1 день
1.65%
1 месяц
-3.50%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-6.42%
1 год
30.19%
3 года*
26.02%
5 лет*
15.85%
10 лет*
21.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF

iShares U.S. Technology ETF

Сравнение комиссий JTEK и IYW

JTEK берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии IYW в 0.42%.


Доходность на риск

JTEK vs. IYW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JTEK
Ранг доходности на риск JTEK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JTEK: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JTEK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JTEK: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JTEK: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JTEK: 3131
Ранг коэф-та Мартина

IYW
Ранг доходности на риск IYW: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYW: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYW: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JTEK c IYW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JTEKIYWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.13

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.73

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.77

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

5.68

-2.91

JTEK vs. IYW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JTEK на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа IYW равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JTEK и IYW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JTEKIYWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.13

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.30

+0.48

Корреляция

Корреляция между JTEK и IYW составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JTEK и IYW

JTEK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IYW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JTEK
JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.15%0.14%0.21%0.34%0.50%0.31%0.56%0.72%0.92%0.82%1.14%1.12%

Просадки

Сравнение просадок JTEK и IYW

Максимальная просадка JTEK за все время составила -30.61%, что меньше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JTEK и IYW.


Загрузка...

Показатели просадок


JTEKIYWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.61%

-81.90%

+51.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.02%

-17.81%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.91%

-12.65%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-34.87%

+29.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

5.55%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности JTEK и IYW

JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF (JTEK) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что JTEK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JTEKIYWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

8.23%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

15.99%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.17%

26.92%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.48%

25.78%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.48%

24.98%

+2.50%