PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSVIX с JMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSVIX с JMSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).

JSVIX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 20 авг. 2018 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JSVIX и JMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSVIX и JMSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		0.25%7.88%8.22%5.92%-6.27%4.79%14.05%7.32%1.26%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		-0.29%7.68%7.78%6.14%-8.24%3.59%3.07%11.82%-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, JSVIX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у JMSIX с доходностью -0.29%.

JSVIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.19%
1 год
6.22%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—

JMSIX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.39%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
1.33%
1 год
5.02%
3 года*
6.36%
5 лет*
2.78%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Easterly Income Opportunities Fund

JPMorgan Income Fund

Часто сравнивают с JSVIX:
JSVIX с MOFIXJSVIX с JDIEXJSVIX с DBLIXJSVIX с VMSAXJSVIX с WSINXJSVIX с JAREXJSVIX с AXSIX
Часто сравнивают с JMSIX:
JMSIX с PIMIXJMSIX с PONPXJMSIX с VCOBXJMSIX с VFIDXJMSIX с IIBAXJMSIX с DINDXJMSIX с POMIX

Сравнение комиссий JSVIX и JMSIX

JSVIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.

JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund
JMSIX
JPMorgan Income Fund

Доходность на риск

JSVIX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSVIX
Ранг доходности на риск JSVIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSVIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JMSIX
Ранг доходности на риск JMSIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMSIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMSIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMSIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSVIX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSVIXJMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

2.15

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.45

3.84

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.54

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.34

3.47

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.97

13.30

+6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSVIX vs. JMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSVIX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа JMSIX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSVIX и JMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSVIXJMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.15

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

0.76

+0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.18

0.76

+1.42

Корреляция

Корреляция между JSVIX и JMSIX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSVIX и JMSIX

Дивидендная доходность JSVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности JMSIX в 5.53%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		5.03%4.83%5.88%5.33%5.57%5.34%6.69%6.29%0.96%0.00%0.00%
JMSIX
JPMorgan Income Fund		5.53%5.95%5.78%4.43%4.78%4.00%4.95%5.10%5.43%5.42%0.46%

Просадки

Сравнение просадок JSVIX и JMSIX

Максимальная просадка JSVIX за все время составила -8.75%, что меньше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSVIX и JMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSVIXJMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.75%

-18.40%

+9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.48%

-1.64%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

-11.39%

+2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.39%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-2.60%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.43%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности JSVIX и JMSIX

Текущая волатильность для Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) составляет 0.73%, в то время как у JPMorgan Income Fund (JMSIX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что JSVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSVIXJMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.77%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

1.67%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

2.59%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

3.70%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

3.85%

-1.27%