PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSVIX с JAREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSVIX с JAREX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSVIX (Easterly Income Opportunities Fund) and JAREX (Easterly Global Real Estate Fund) are both mutual funds - JSVIX is a Multisector Bonds fund managed by James Alpha Advisors, while JAREX is a REIT fund managed by James Alpha Advisors. Over the past 5 years, JSVIX returned 3.30%/yr vs -0.46%/yr for JAREX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. JSVIX charges 1.48%/yr vs 1.36%/yr for JAREX.

Доходность

Сравнение доходности JSVIX и JAREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и Easterly Global Real Estate Fund (JAREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSVIX показывает доходность 0.37%, что значительно ниже, чем у JAREX с доходностью 8.70%.

JSVIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.83%
1 год
5.10%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—

JAREX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.41%
С начала года
8.70%
6 месяцев
9.96%
1 год
5.38%
3 года*
7.40%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
4.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSVIX и JAREX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		0.37%7.88%8.22%5.92%-6.27%4.79%14.05%7.32%1.26%
JAREX
Easterly Global Real Estate Fund		8.70%5.33%0.44%6.88%-24.45%21.95%-2.02%33.87%-10.08%

Correlation

The correlation between JSVIX and JAREX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2018 г.

0.18

The correlation between JSVIX and JAREX shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Easterly Income Opportunities Fund

Easterly Global Real Estate Fund

Часто сравнивают с JSVIX:
JSVIX с VMSAXJSVIX с DBLIXJSVIX с OWCIXJSVIX с JDIEXJSVIX с WSINXJSVIX с MOFIXJSVIX с MMT
Часто сравнивают с JAREX:
JAREX с VTSAXJAREX с FIRIXJAREX с JDIEXJAREX с GRIFXJAREX с AIGYXJAREX с VGSNXJAREX с VGRNX

Доходность на риск

JSVIX vs. JAREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSVIX
Ранг доходности на риск JSVIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSVIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSVIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSVIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSVIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSVIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
JAREX
Ранг доходности на риск JAREX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAREX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAREX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAREX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAREX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAREX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSVIX c JAREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и Easterly Global Real Estate Fund (JAREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSVIXJAREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
0.42

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.73
0.64

+4.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.08

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

0.42

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.16

1.13

+8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSVIX vs. JAREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSVIX на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа JAREX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSVIX и JAREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSVIXJAREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

0.42

+2.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

-0.03

+1.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.16

0.38

+1.78

Просадки

Сравнение просадок JSVIX и JAREX

Максимальная просадка JSVIX за все время составила -8.75%, что меньше максимальной просадки JAREX в -40.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSVIX и JAREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSVIXJAREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.75%

-40.58%

+31.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.49%

-11.74%

+10.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.49%

-17.88%

+16.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

-35.05%

+26.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-7.98%

+6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.71%

-8.79%

+7.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

4.30%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JSVIX и JAREX

Текущая волатильность для Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) составляет 0.40%, в то время как у Easterly Global Real Estate Fund (JAREX) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что JSVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSVIXJAREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

3.57%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

9.17%

-7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74%

11.76%

-10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.49%

16.50%

-14.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.56%

17.42%

-14.86%

Сравнение комиссий JSVIX и JAREX

JSVIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии JAREX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSVIX и JAREX

Дивидендная доходность JSVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности JAREX в 3.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAREX
Easterly Global Real Estate Fund		3.00%3.25%2.98%2.16%5.76%10.54%6.95%13.63%11.79%10.05%8.78%10.96%
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		5.03%4.83%5.88%5.33%5.57%5.34%6.69%6.29%0.96%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JSVIX and JAREX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAREX has higher volatility (3.57%) compared to JSVIX (0.40%). In terms of maximum drawdown, JSVIX dropped -8.75% vs JAREX's -40.58%.

JSVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSVIX и JAREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор