- ISIN
- US4702587738
- CUSIP
- 80343J494
- Эмитент
- James Alpha Advisors
- Дата выпуска
- 20 авг. 2018 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции JSVIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции JSVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,176.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) показал доход в 0.37% с начала года и 5.10% за последние 12 месяцев.
Easterly Income Opportunities Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность JSVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 82% месяцев были с положительной доходностью, а 18% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 22 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении JSVIX закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 23 дек. 2021 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью -2.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.44% | 1.10% | -1.28% | 0.10% | 0.13% | -0.10% | 0.37% | ||||||
| 2025 | 0.10% | 1.13% | 0.58% | 0.64% | 0.54% | 0.79% | 0.16% | 1.15% | 0.61% | 0.82% | 0.54% | 0.56% | 7.88% |
| 2024 | 1.33% | -0.25% | 0.25% | -0.62% | 0.89% | 1.11% | 1.49% | 1.62% | 1.50% | 0.10% | 0.51% | 0.04% | 8.22% |
| 2023 | 1.61% | -0.08% | 0.08% | 1.24% | 0.03% | 0.20% | 0.05% | 0.53% | -0.51% | -0.44% | 1.53% | 1.56% | 5.92% |
| 2022 | -0.21% | -0.59% | -1.09% | -1.04% | -0.38% | -1.18% | 0.08% | 0.04% | -1.55% | -1.07% | 0.42% | 0.12% | -6.27% |
| 2021 | 1.76% | 0.67% | 0.22% | 0.68% | 0.29% | 0.30% | 0.43% | 0.17% | 0.19% | 0.09% | 0.12% | -0.21% | 4.79% |
Метрики бенчмарка
Easterly Income Opportunities Fund has an annualized alpha of 5.62%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 18, 2018.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (14.35%) than losses (0.47%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.62%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 14.35%
- Участие в снижении
- 0.47%
Комиссия
Комиссия JSVIX составляет 1.48%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JSVIX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| JSVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.41 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 2.93 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 13.52 | -4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Easterly Income Opportunities Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.49 | $0.58 | $0.51 | $0.53 | $0.58 | $0.72 | $0.64 | $0.10 |
Дивидендный доход | 5.03% | 4.83% | 5.88% | 5.33% | 5.57% | 5.34% | 6.69% | 6.29% | 0.96% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Easterly Income Opportunities Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.05 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.18 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.49 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.04 | $0.04 | $0.58 |
| 2023 | $0.02 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.51 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.20 | $0.53 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.21 | $0.58 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Easterly Income Opportunities Fund показал максимальную просадку в 8.75%, зарегистрированную 4 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 403 торговые сессии.
Текущая просадка Easterly Income Opportunities Fund составляет 1.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -8.75%нояб. 2022 г. | 10mo 12d | 1y 7mo | 2y 5moдек. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -7.71%март 2020 г. | 16d | 2mo 3d | 2mo 19dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.49%май 2026 г. | 2mo 18d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -1.30%апр. 2025 г. | 4d | 1mo 12d | 1mo 16dапр. 2025 г. - май 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.81%февр. 2025 г. | 15d | 13d | 28dянв. 2025 г. - февр. 2025 г. |
Показатели просадок
| JSVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.75% | -56.78% | +48.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.49% | -9.10% | +7.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.49% | -18.90% | +17.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.75% | -25.43% | +16.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.74% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -10.72% | +9.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 1.97% | -1.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JSVIX
Добавьте Easterly Income Opportunities Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JSVIX