Сравнение JSVIX с JDIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX).

JSVIX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 20 авг. 2018 г.. JDIEX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности JSVIX и JDIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSVIX и JDIEX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
JSVIX Easterly Income Opportunities Fund	0.25%	7.88%	8.22%	5.92%	-6.27%	4.79%	14.05%	7.32%	1.26%
JDIEX Easterly Hedged Equity Fund	-2.00%	11.87%	17.36%	14.58%	-2.74%	11.25%	7.57%	12.11%	-2.92%

Доходность по периодам

С начала года, JSVIX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у JDIEX с доходностью -2.00%.

JSVIX

1 день: 0.20%

1 месяц: -1.28%

С начала года: 0.25%

6 месяцев: 2.19%

1 год: 6.22%

3 года*: 6.85%

5 лет*: 3.47%

10 лет*: —

JDIEX

1 день: 0.27%

1 месяц: -2.33%

С начала года: -2.00%

6 месяцев: -0.47%

1 год: 9.96%

3 года*: 12.19%

5 лет*: 8.99%

10 лет*: 7.89%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Easterly Income Opportunities Fund

Название символа

Easterly Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с JSVIX:

JSVIX с MOFIX JSVIX с DBLIX JSVIX с VMSAX JSVIX с WSINX JSVIX с JAREX JSVIX с AXSIX JSVIX с ESIIX

Часто сравнивают с JDIEX:

JDIEX с JHEQX JDIEX с SCHG JDIEX с FTLS JDIEX с QQQH JDIEX с SPY JDIEX с FEQHX JDIEX с SDRIX

Сравнение комиссий JSVIX и JDIEX

JSVIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии JDIEX в 1.26%.

JSVIX

Easterly Income Opportunities Fund

JDIEX

Easterly Hedged Equity Fund

Доходность на риск

JSVIX vs. JDIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JSVIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

JDIEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSVIX c JDIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JSVIX	JDIEX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.95	0.92	+2.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	4.45	1.32	+3.12
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.71	1.24	+0.47
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.34	0.94	+3.40
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	19.97	5.12	+14.85
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSVIX vs. JDIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSVIX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа JDIEX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSVIX и JDIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JSVIX	JDIEX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.95	0.92	+2.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.40	0.80	+0.60
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.74	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	2.18	0.73	+1.45

Корреляция

Корреляция между JSVIX и JDIEX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSVIX и JDIEX

Дивидендная доходность JSVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, тогда как JDIEX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
JSVIX Easterly Income Opportunities Fund	5.03%	4.83%	5.88%	5.33%	5.57%	5.34%	6.69%	6.29%	0.96%	0.00%	0.00%
JDIEX Easterly Hedged Equity Fund	0.00%	0.00%	0.09%	0.23%	2.45%	10.68%	8.01%	1.99%	10.75%	2.57%	0.11%

Просадки

Сравнение просадок JSVIX и JDIEX

Максимальная просадка JSVIX за все время составила -8.75%, что меньше максимальной просадки JDIEX в -17.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSVIX и JDIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JSVIX	JDIEX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-8.75%	-17.63%	+8.88%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-1.48%	-9.80%	+8.32%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-8.75%	-17.57%	+8.82%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-17.63%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.28%	-3.23%	+1.95%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.72%	-2.57%	+0.85%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.32%	1.80%	-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности JSVIX и JDIEX

Текущая волатильность для Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) составляет 0.73%, в то время как у Easterly Hedged Equity Fund (JDIEX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что JSVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JSVIX	JDIEX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	0.73%	1.82%	-1.09%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	1.25%	4.49%	-3.24%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.08%	11.26%	-9.18%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	2.48%	11.24%	-8.76%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	2.58%	10.70%	-8.12%

Сравнение JSVIX с JDIEX

Доходность

Сравнение доходности JSVIX и JDIEX

Сравнение доходности по годам JSVIX и JDIEX

Доходность по периодам

JSVIX

JDIEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JSVIX и JDIEX

Доходность на риск

JSVIX vs. JDIEX — Ранг доходности на риск

JSVIX

JDIEX

Сравнение JSVIX c JDIEX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JSVIX vs. JDIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSVIX и JDIEX

Просадки

Сравнение просадок JSVIX и JDIEX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JSVIX и JDIEX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)