PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSVIX с VMSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSVIX с VMSAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).

JSVIX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 20 авг. 2018 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JSVIX и VMSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSVIX и VMSAX

2026 (YTD)2025202420232022
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		0.25%7.88%8.22%5.92%-5.99%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		-0.99%9.08%6.86%10.53%-8.42%

Доходность по периодам

С начала года, JSVIX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у VMSAX с доходностью -0.99%.

JSVIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.25%
6 месяцев
2.19%
1 год
6.22%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.47%
10 лет*
—

VMSAX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.66%
1 год
6.00%
3 года*
7.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Easterly Income Opportunities Fund

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с JSVIX:
JSVIX с MOFIXJSVIX с JDIEXJSVIX с DBLIXJSVIX с WSINXJSVIX с JAREXJSVIX с AXSIXJSVIX с ESIIX
Часто сравнивают с VMSAX:
VMSAX с PIMIXVMSAX с JPIEVMSAX с VBTLXVMSAX с FLXRVMSAX с ENIAXVMSAX с VCOBXVMSAX с RCTIX

Сравнение комиссий JSVIX и VMSAX

JSVIX берет комиссию в 1.48%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.

JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

JSVIX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSVIX
Ранг доходности на риск JSVIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSVIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSVIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VMSAX
Ранг доходности на риск VMSAX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSVIX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSVIXVMSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

0.05

+2.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.45

1.32

+3.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

2.07

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.34

0.11

+4.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.97

1.75

+18.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSVIX vs. VMSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSVIX на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа VMSAX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSVIX и VMSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSVIXVMSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

0.05

+2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.18

0.06

+2.12

Корреляция

Корреляция между JSVIX и VMSAX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSVIX и VMSAX

Дивидендная доходность JSVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности VMSAX в 5.17%

TTM20252024202320222021202020192018
JSVIX
Easterly Income Opportunities Fund		5.03%4.83%5.88%5.33%5.57%5.34%6.69%6.29%0.96%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		5.17%5.66%6.48%5.52%3.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JSVIX и VMSAX

Максимальная просадка JSVIX за все время составила -8.75%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSVIX и VMSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JSVIXVMSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.75%

-54.84%

+46.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.48%

-54.84%

+53.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-2.03%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-3.21%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

3.50%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JSVIX и VMSAX

Текущая волатильность для Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) составляет 0.73%, в то время как у Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что JSVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSVIXVMSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

1.19%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.25%

112.83%

-111.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

133.59%

-131.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.48%

65.65%

-63.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

65.65%

-63.07%