Сравнение JSVIX с IOFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX).
JSVIX управляется James Alpha Advisors. Фонд был запущен 20 авг. 2018 г.. IOFIX управляется AlphaCentric Funds. Фонд был запущен 27 мая 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JSVIX и IOFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSVIX и IOFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSVIX Easterly Income Opportunities Fund | 0.25% | 7.88% | 8.22% | 5.92% | -6.27% | 4.79% | 14.05% | 7.32% | 1.26% |
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | 0.27% | 8.34% | -0.35% | -5.52% | -21.68% | 14.92% | -10.56% | 11.93% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, JSVIX показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у IOFIX с доходностью 0.27%.
JSVIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.09%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 6.00%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
IOFIX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 1.60%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- 1.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSVIX и IOFIX
JSVIX берет комиссию в 1.48%, что меньше комиссии IOFIX в 1.65%.
Доходность на риск
JSVIX vs. IOFIX — Ранг доходности на риск
JSVIX
IOFIX
Сравнение JSVIX c IOFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) и AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSVIX | IOFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.01 | 1.68 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.54 | 2.58 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.34 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 2.04 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.40 | 6.57 | +11.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSVIX | IOFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01 | 1.68 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.40 | -0.57 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.18 | 0.20 | +1.98 |
Корреляция
Корреляция между JSVIX и IOFIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSVIX и IOFIX
Дивидендная доходность JSVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности IOFIX в 8.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSVIX Easterly Income Opportunities Fund | 5.03% | 4.83% | 5.88% | 5.33% | 5.57% | 5.34% | 6.69% | 6.29% | 0.96% | 0.00% | 0.00% |
IOFIX AlphaCentric Income Opportunities Fund | 8.26% | 7.44% | 8.16% | 7.52% | 5.51% | 3.94% | 4.76% | 4.70% | 5.06% | 4.83% | 4.97% |
Просадки
Сравнение просадок JSVIX и IOFIX
Максимальная просадка JSVIX за все время составила -8.75%, что меньше максимальной просадки IOFIX в -45.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSVIX и IOFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSVIX | IOFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.75% | -45.49% | +36.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.48% | -3.80% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.75% | -30.50% | +21.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -20.25% | +18.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -11.62% | +9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 1.18% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSVIX и IOFIX
Текущая волатильность для Easterly Income Opportunities Fund (JSVIX) составляет 0.72%, в то время как у AlphaCentric Income Opportunities Fund (IOFIX) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что JSVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSVIX | IOFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 1.70% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.25% | 2.78% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08% | 4.82% | -2.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.48% | 4.73% | -2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.58% | 9.26% | -6.68% |