PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSTC с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JSTC с VT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

JSTC и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSTC - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 10 дек. 2020 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности JSTC и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JSTC и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		-3.94%12.02%8.96%15.67%-17.58%19.28%2.16%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-1.71%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%2.34%

Доходность по периодам

С начала года, JSTC показывает доходность -3.94%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.71%.

JSTC

1 день
2.80%
1 месяц
-6.48%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
-3.31%
1 год
9.18%
3 года*
8.75%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—

VT

1 день
3.08%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.42%
1 год
21.53%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с JSTC:
JSTC с VGTJSTC с GABFJSTC с VOOJSTC с SPYJSTC с LBAYJSTC с RPARJSTC с SFYX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий JSTC и VT

JSTC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

JSTC vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSTC
Ранг доходности на риск JSTC: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSTC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSTC: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSTC: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSTC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSTC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSTC c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSTCVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.55

1.25

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.84

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.27

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

1.83

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.40

8.51

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSTC vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSTC на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSTC и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSTCVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.25

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.58

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.40

-0.02

Корреляция

Корреляция между JSTC и VT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSTC и VT

Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности VT в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		1.40%1.34%1.11%1.03%0.83%0.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.82%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок JSTC и VT

Максимальная просадка JSTC за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSTC и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

JSTCVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-50.27%

+23.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.38%

-11.84%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-26.38%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.41%

-6.89%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-7.08%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.55%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JSTC и VT

Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Vanguard Total World Stock ETF (VT) имеют волатильность 6.03% и 6.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JSTCVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.33%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

9.95%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

17.24%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

15.98%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

17.20%

-1.44%