PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JSTC с SPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSTC с SPAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

JSTC (Adasina Social Justice All Cap Global ETF) and SPAX (Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF) are both exchange-traded funds - JSTC is a Global Equities fund actively managed by Toroso Investments, while SPAX is a Event Driven fund actively managed by Toroso Investments. Both are actively managed. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. JSTC charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for SPAX.

Доходность

Сравнение доходности JSTC и SPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

JSTC

1 день
-0.22%
1 месяц
5.99%
С начала года
10.79%
6 месяцев
11.65%
1 год
18.07%
3 года*
14.06%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—

SPAX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSTC и SPAX

2026 (YTD)20252024202320222021
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		10.79%12.02%8.96%15.67%-17.58%6.79%
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.02%5.11%6.63%1.25%2.19%

Correlation

The correlation between JSTC and SPAX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.01

Сравнение распределения секторов JSTC и SPAX

Секторы
JSTC
SPAX

Технологии

27.2%

-

Финансовые услуги

22.5%
100.0%

Промышленность

16.7%

-

Здравоохранение

10.3%

-

Коммуникационные услуги

7.7%

-

Потребительский циклический сектор

4.6%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Сырьевые материалы

0.8%

-

Недвижимость

0.5%

-

Энергетика

0.0%

-

Технологии

JSTC
27.2%
SPAX

-

Финансовые услуги

JSTC
22.5%
SPAX
100.0%

Промышленность

JSTC
16.7%
SPAX

-

Здравоохранение

JSTC
10.3%
SPAX

-

Коммуникационные услуги

JSTC
7.7%
SPAX

-

Потребительский циклический сектор

JSTC
4.6%
SPAX

-

Потребительский защитный сектор

JSTC
3.0%
SPAX

-

Коммунальные услуги

JSTC
1.8%
SPAX

-

Сырьевые материалы

JSTC
0.8%
SPAX

-

Недвижимость

JSTC
0.5%
SPAX

-

Энергетика

JSTC
0.0%
SPAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF

Часто сравнивают с JSTC:
JSTC с VOOJSTC с GABFJSTC с VGTJSTC с SPYJSTC с SPREJSTC с BOATJSTC с RPAR
Часто сравнивают с SPAX:
SPAX с FXAIXSPAX с SPYSPAX с JEPQSPAX с EUFNSPAX с JEPISPAX с FZROXSPAX с FSPTX

Доходность на риск

JSTC vs. SPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSTC
Ранг доходности на риск JSTC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSTC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSTC: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSTC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSTC: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSTC: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPAX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSTC c SPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF (SPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JSTCSPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JSTC vs. SPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JSTCSPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

—

—

Просадки

Сравнение просадок JSTC и SPAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSTCSPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности JSTC и SPAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSTCSPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.76%

—

—

Сравнение комиссий JSTC и SPAX

JSTC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPAX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSTC и SPAX

Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как SPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		1.21%1.34%1.11%1.03%0.83%0.96%
SPAX
Robinson Alternative Yield Pre-merger SPAC ETF		0.00%0.00%5.50%7.54%0.97%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JSTC and SPAX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPAX is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPAX is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for JSTC.

JSTC has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for SPAX.

JSTC is categorized as Global Equities, while SPAX is Event Driven. Their fees differ too: 0.89% for JSTC and 0.85% for SPAX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSTC и SPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор