PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JSTC с INFL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JSTC с INFL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

JSTC (Adasina Social Justice All Cap Global ETF) and INFL (Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF) are both Global Equities funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, JSTC returned 6.83%/yr vs 13.29%/yr for INFL. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JSTC charges 0.89%/yr vs 0.85%/yr for INFL.

Доходность

Сравнение доходности JSTC и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JSTC показывает доходность 11.37%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 13.76%.

JSTC

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.19%
6 месяцев
8.90%
С начала года
11.37%
1 год
15.89%
3 года*
12.37%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—

INFL

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
5.13%
С начала года
13.76%
1 год
22.63%
3 года*
18.92%
5 лет*
13.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JSTC и INFL

2026 (YTD)20252024202320222021
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		11.37%12.02%8.96%15.67%-17.58%16.99%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		13.76%18.30%23.34%1.62%2.65%25.22%

Correlation

The correlation between JSTC and INFL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2021 г.

0.66

Over the past year, the correlation between JSTC and INFL has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов JSTC и INFL

Секторы
JSTC
INFL

Технологии

35.4%

-

Финансовые услуги

22.2%
20.3%

Промышленность

15.1%
1.9%

Здравоохранение

9.2%
1.3%

Коммуникационные услуги

8.1%
0.3%

Потребительский циклический сектор

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%
1.7%

Коммунальные услуги

1.6%
3.2%

Сырьевые материалы

0.9%
20.4%

Недвижимость

0.4%
1.2%

Энергетика

0.0%
42.0%

Технологии

JSTC
35.4%
INFL

-

Финансовые услуги

JSTC
22.2%
INFL
20.3%

Промышленность

JSTC
15.1%
INFL
1.9%

Здравоохранение

JSTC
9.2%
INFL
1.3%

Коммуникационные услуги

JSTC
8.1%
INFL
0.3%

Потребительский циклический сектор

JSTC
4.4%
INFL

-

Потребительский защитный сектор

JSTC
2.7%
INFL
1.7%

Коммунальные услуги

JSTC
1.6%
INFL
3.2%

Сырьевые материалы

JSTC
0.9%
INFL
20.4%

Недвижимость

JSTC
0.4%
INFL
1.2%

Энергетика

JSTC
0.0%
INFL
42.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Adasina Social Justice All Cap Global ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с JSTC:
JSTC с VOOJSTC с VGTJSTC с GABFJSTC с SPYJSTC с SPREJSTC с BOATJSTC с RPAR
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с RAAXINFL с IAKINFL с ACWI

Доходность на риск

JSTC vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JSTC
Ранг доходности на риск JSTC: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSTC: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSTC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSTC: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSTC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSTC: 4949
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JSTC c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JSTCINFLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.40

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.84

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

1.86

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

5.31

+1.16

JSTC vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JSTC на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INFL равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JSTC и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JSTC и INFL

Максимальная просадка JSTC за все время составила -26.82%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSTC и INFL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JSTCINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.82%

-21.30%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.93%

-12.20%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.72%

-15.56%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.82%

-21.30%

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-8.29%

+6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-5.18%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

4.28%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности JSTC и INFL

Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) имеют волатильность 4.01% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JSTCINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.16%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

12.79%

-1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

16.27%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

17.77%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

17.63%

-1.86%

Сравнение комиссий JSTC и INFL

JSTC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии INFL в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JSTC и INFL

Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности INFL в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.82%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%
JSTC
Adasina Social Justice All Cap Global ETF		1.23%1.34%1.11%1.03%0.83%0.96%

Часто задаваемые вопросы

JSTC and INFL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INFL has higher volatility (4.16%) compared to JSTC (4.01%). In terms of maximum drawdown, JSTC dropped -26.82% vs INFL's -21.30%.

On 5-year performance, INFL leads with 13.29% vs 6.83% for JSTC. On fees, INFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, JSTC has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INFL has performed better with a 13.29% return vs 6.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.89% for JSTC.

JSTC has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.82% for INFL.

They also come from different issuers: Toroso Investments and Horizon Kinetics LLC. Their fees differ too: 0.89% for JSTC and 0.85% for INFL.

INFL currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JSTC и INFL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор