Сравнение JSTC с IMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL).
JSTC и IMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JSTC - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 10 дек. 2020 г.. IMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US Invesco Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности JSTC и IMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JSTC и IMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | -3.35% | 12.02% | 8.96% | 15.67% | -17.58% | 13.94% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 8.63% | 30.89% | -3.57% | 25.51% | -17.32% | 6.94% |
Доходность по периодам
С начала года, JSTC показывает доходность -3.35%, что значительно ниже, чем у IMFL с доходностью 8.63%.
JSTC
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- 9.53%
- 3 года*
- 8.98%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- —
IMFL
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 16.70%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JSTC и IMFL
JSTC берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IMFL в 0.34%.
Доходность на риск
JSTC vs. IMFL — Ранг доходности на риск
JSTC
IMFL
Сравнение JSTC c IMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) и Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JSTC | IMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 2.09 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 2.71 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.39 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 2.96 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.68 | 11.45 | -7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JSTC | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 2.09 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.51 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между JSTC и IMFL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JSTC и IMFL
Дивидендная доходность JSTC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности IMFL в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 1.39% | 1.34% | 1.11% | 1.03% | 0.83% | 0.96% |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 3.11% | 2.88% | 3.56% | 3.85% | 3.35% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок JSTC и IMFL
Максимальная просадка JSTC за все время составила -26.82%, что меньше максимальной просадки IMFL в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JSTC и IMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| JSTC | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.82% | -33.26% | +6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.38% | -11.77% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.82% | -33.26% | +6.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.84% | -7.51% | +0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -7.37% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.04% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности JSTC и IMFL
Текущая волатильность для Adasina Social Justice All Cap Global ETF (JSTC) составляет 5.84%, в то время как у Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF (IMFL) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что JSTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JSTC | IMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 7.34% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 11.89% | -1.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 16.63% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 15.90% | -0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 15.87% | -0.11% |